Search

Bu çalışmada Borsa İstanbul ana sektör endekslerigetirilerindeki doğrusal olmayan dinamiklerin varlığı doğrusal olmama ve kaostestleri yardımıyla araştırılmaktadır. Bu amaçla 1997-2016 dönemleri arasındaBorsa İstanbul Hizmet Endeksi, Borsa İstanbul Mali Endeksi, Borsa İstanbulSinai Endeksi ve Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi günlük kapanış fiyatgetirilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Öncelikle, BDS (1996) testikullanılarak endeks getirilerindeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusalolmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, endekslerinfraktal yapıya sahip olduğu dönüştürülmüş genişlik analizi ile tespitedilmiştir. Son olarak, korelasyon boyutu analizi kullanılarak günlükgetirilerin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdiklerigörülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde Borsa İstanbul anasektör endeksleri günlük getirilerinin kaotik dinamikler tarafından karakterizeedildiği ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir.Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde öngörüyapılabileceğini, ancak uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaretetmektedir., In this study, we investigate the nonlinear dynamics in the returns ofBorsa Istanbul indices, based on three tests of nonlinearity and chaos. We usethe daily data of Borsa Istanbul Services Index, Borsa Istanbul FinancialIndex, Borsa Istanbul Industrials Index and Borsa Istanbul Technology Index forthe period of 1997-2016. Firstly, the nonlinearity of the series is tested byemploying the BDS (1996) test that shows the evidences for the existence of thenonlinear structure. Afterwards, the fractality of the indices is proved as aresult of the rescaled range analysis. Lastly, we found that daily returns havesensitivity to initial conditions by using the correlation dimension analysis.These findings show that the daily returns of Borsa Istanbul indices can becharacterized by chaotic dynamics and the efficient market hypothesis does nothold. Hence, we can conclude that short-term forecasts can be made but it isdifficult to make long-term forecasts for daily returns.

In this study, TurkStat household budget surveys 2003 and 2009 are employed in order to comparatively examine the financial burden of out of pocket education expenditures on household’s budget. In 2003, 9,7% of households spend more than 5% of family income for education while in 2009 15,5% of households spend more than 5% of family income for education. It is seen that those households whose head has higher level of education, those living in urban area and those living in socio-economically more developed regions and those with adolescent greater than 18 years old have greater risk of having high out of pocket burdens. Furthermore, it is seen that those living in rural area and the poor have disadvantage of accessing to education services., Bu çalışmada TÜİK hane halkı bütçe anketlerinden yararlanılarak 2003 ve 2009 yılları itibariyle cepten eğitim harcamalarının hane halkı geliri üzerindeki mali yükü karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 2003’te hane halkının %9,7’sinin eğitim harcamaları gelirlerinin %5’inden fazla iken 2009’da hane halkının %15,5’inin eğitim harcamaları gelirlerinin %5’inden fazla gerçekleşmiştir. Hane reisinin eğitim düzeyinin yükselmesi, hanenin gelir seviyesinin artması, kente yerleşik olma, sosyo-ekonomik olarak gelişmiş bölgelerde yaşama ve hanede en az bir çocuğun 18 yaşından büyük olması durumlarının eğitim harcamalarının ağır mali yük riskini artırdığı görülmüştür. Ayrıca eğitim hizmetlerine erişim konusunda kırsal alanda yerleşikler ile yoksulların dezavantajlı olduğu tespit edilmiştir.

This study aims to evaluate the vulnerability of the Turkish economy in the context of global crises during the 1998:01-2012:08 period employing signals approach improved by Kaminsky, Lizando and Reinhart (1998) [KLR]. Our study is necessary and timely to assess the fragility of Turkey since the recent crises created a debate on the Turkish economy. We consider more than thirty financial and macroeconomic variables and choose the best performing eighteen variables according to KLR criteria. The real interest rate differential between Turkey and U.S. ranked first according to all the criteria under consideration. Then, we construct composite indices to estimate the probabilities of crises. According to our findings, the probability of a crisis seems very low for Turkey in 2013, as none of the indicators give any signal of a crisis. Even though our study supports the buoyancy of the Turkish economy, it is important to keep monitoring it as global or unexpected developments may create fragilities.

Bu tezde satın alma gücü parkesi (SGP) on altı gelişmekte olan ülke için test edilmiştir. 1957:0 1-1999: 12 periyodu incelenmiş ve sabit ve değişken döviz kuru rejim uygulamaları dönemleri ayrı ayrı kontrol edilmiştir. Bu çalışmanın şimdiye kadar yapılanlarla farkı ilk kez gelişmekte olan ülkeler için SGP'nın farklı döviz kuru rejimlerinin altında kontrol edilmesidir. Tüketici fiyat endeksi ve bu on altı ülkenin Amerikan Dolarına karşı değerini gösteren bilateral döviz kurları SGP yi test ederken kullanılmıştır. Üç ayrı teknik uygulanmıştır. Bunlar birim kök testleri (Dickey ve Fuller (1979), DF; Augmented Dickey Fuller (1981), ADF; Phillips ve Perron (1988), PP), Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) koentegrasyon teknikleridir. Bu testlerin sonuçlan bize sabit veya değişken kur uygulamalarının SGP' nin geçerliği üzerinde etkisi olmadığım göstermiştir. Anathar Sözcükler: Satın alma Gücü Paritesi (SGP), gelişmekte olan ülkeler, sabit ve değişken döviz kuru rejimleri, birim kök testleri, koentegrasyon teknikleri. The aim of this thesis is to investigate the purchasing power parity (PPP) hypothesis for sixteen developing countries during their fixed and flexible exchange rate experiences over the period 1957:01-1999:12. The main contribution of this thesis to the empirical literature on PPP is that our study is the first one considering PPP hypothesis on alternative exchange rate regimes for LDCs from all over the world. The bilateral exchange rates of 16 less developed countries (LDC) and the US, and their respective price levels are considered. Consumer Price Index (CPI) is used as to represent the price level. Three different methodologies have been employed to test PPP hypothesis. These are unit root tests (Dickey and Fuller (1979), DF; Augmented Dickey FuUer (1981), ADF; Phillips and Perron (1988), PP), Engle-Granger (1987) cointegration technique and Johansen multivariate VAR methodology (1988). As a consequently, we can not conclude from our study that PPP hypothesis work well under fixed or flexible regime periods, because we could find just a little and nearly equal number of evidences under these alternative regimes. Key Words: Purchasing Power Parity, Less developed countries, fixed and flexible exchange rate regimes, unit root and cointegration techniques. 86

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için turizm talebi belirleyicilerini panel veri analizi ile tahmin etmektir. Tezin bulgularının turizm politikalarının belirlenmesi için yol gösterici olması beklenmektedir. Çalışmada, Türkiye'ye en çok turist gönderen 19 ülkeye ait 2012 – 2016 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi uygulanmıştır. Literatürde, Türkiye için yapılan ampirik çalışmalarda turizm talep ölçütü olarak genellikle turist sayısı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, literatür araştırmamıza göre Türkiye için ilk kez ülkeler bazında turizm gelirleri turizm talep ölçütü olarak kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak turizm talebinin alternatif ölçütleri kullanılarak ve literatürdeki turizm belirleyicileri açıklayıcı değişkenler olarak tanımlanarak turizm talep fonksiyonunu tahmin etmek için alternatif modeller oluşturulmuştur. Modeller, havuzlanmış en küçük kareler, sabit ve rassal etkiler panel veri modelleri ile tahmin edilmiştir. Devamında, sağlamlık kontrolü yapılmıştır. Alternatif modeller arasından en iyileri iktisadi öngörülere uygunluk ile ekonometrik kıstaslara ve testlere göre seçilmiştir. Bu şekilde, turist sayısının ve turizm gelirlerinin talep ölçütü olarak kullanıldığı iki model belirlenmiştir. Ampirik bulgularımıza göre her iki modelde de Türkiye'nin uluslararası turizm talebi ile turist gönderen ülkelerin gelirleri arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki turizm talep ölçütü olarak turizm gelirlerinin kullanıldığı modelde istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır ve bulgularımıza göre turizm talebinin gelir esnekliği %0.3398'dir. Ülkelerin gelir düzeyinin artması Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebini artırmaktadır. Yurtdışından gelen turist için Türkiye'nin göreli turizm fiyat düzeyi ile turizm talebi arasında iki modelde de negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Tüm modellerimizde göreli turizmin fiyat esnekliklerinin mutlak değerleri 1'den büyüktür. The purpose of this study is to examine the determinants of demand for tourism for Turkey by using panel data analysis. We expect that findings of this thesis would be a guide for tourism policy determination. In this study, panel data technique is applied by assessing 19 countries' data between 2012-2016 which sent most tourists to Turkey. In literature, generally tourist arrivals have been used as a measure of tourism demand in empirical studies for Turkey. According to our literature research, for the first time tourism expenditures based of each country are also used as the tourism demand measure for Turkey. Alternative models are composed to estimate the function of tourism demand by using alternative measures of tourism demand as the responding variable and describing tourism determinants in literature as explanatory variable. Models are estimated using pooled least squares, fixed effects model, random effects model. Aftermath, robustness check is applied.The best alternative models are chosen based on suitability to economic prognosis, econometric criterias and tests. Thus, two models, number of tourists and tourism expenditures are used as the demand measure, are determined. Our empirical findings suggest that, in both models, there is a positive correlation between Turkey's international tourism demand and income of the countries which send tourists. This correlation emerges significant statistically in the model which tourism expenditure is used as the tourism demand measure, and according to our findings, the income elasticity of tourism demand is 0.3398%. As the level of income of the countries increases, international tourism demand increases. In addition, our study shows that there is a negative significant correlation in both models between relative tourism price level and tourism demand. The absolute values of the relative price elasticity is greater than 1 in all models. 147

Bu çalışmada önde gelen gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye (BRICT) borsa endeksi getirilerindeki kaotik dinamiklerin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla 1997-2016 dönemleri arasında BRICT ülkeleri borsa endeksi günlük kapanış fiyat getirilerinden oluşan veri seti doğrusal olmama ve kaos testleri uygulanarak incelenmiştir. Öncelikle, BDS ve Hinich Bispectrum testi kullanılarak endeks getirilerindeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusal olmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, korelasyon boyutu analizi ve en büyük Lyapunov üsteli testi kullanılarak endeks getirilerinin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdikleri görülmüştür. Devamında endekslerin fraktal yapıya sahip olup olmadığı dönüştürülmüş genişlik analizi, modifiye edilmiş Geweke Porter-Hudak testi ve fraktal boyut analizi olan kutu sayım yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu testler sonucu fraktal yapının varlığı tespit edilmiştir. Son olarak analizlere küresel finans piyasalarını etkileyen ABD borsa endeksi dahil edilmiştir ve analizler tekrarlanmıştır. Bulguların önceki sonuçlarla tutarlı olduğu görülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde BRICT ülkeleri borsa endeksleri günlük getirilerinin doğrusal olmama ve kaotik dinamikler tarafından karakterize edildiği belirlenmiştir. Bu nedenle etkin piyasa hipotezi (EPH)'nin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, kaos teorisinden hareketle, EPH'ne alternatif olarak, oluşturulan fraktal piyasa hipotezinin sağlandığı görülmüştür. Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde seanslık ya da günlük öngörü yapılabileceğini, fakat uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaret etmektedir. This study investigates the existence of a chaotic structure in the leading emerging economies Brazil, Russia, India, China and Turkey (BRICT) stock market index. For this aim, we examined daily prices on BRICT stock market indices for the period of 1997-2016. First, we tested nonlinearity of the return series with the BDS and Hinich Bispectrum tests and found the evidence of nonlinear structure. Then, we employed the correlation dimension analysis and the largest Lyapunov exponent test and concluded that daily returns are sensitive to initial conditions. After that, we demonstrated the fractal structure of the indices by using the rescaled range analysis, the Geweke Porter-Hudak test and the box counting method. Based on these findings, we concluded that daily returns of BRICT indices characterized by nonlinearity and chaotic dynamics. Lastly, we introduced USA stock market index that affects global stock markets into our analyses and repeated the analysis. The new findings were consistent with the previous results. Thus, depending on our findings we claim that the efficient market hypothesis (EMH) is not valid. On the contrary, our study provides evidence in favour of the fractal market hypothesis which is established by the chaos theory as an alternative to the EMH. Hence, future researchers can make short-term or daily forecasts rather than long-term forecasts. 174

Vergi gelirleri ile vergi oranları arasında çan eğrisi şeklinde bir ilişkinin var olduğunu belirten Laffer, optimal bir vergi oranı olduğunu, bu oranın üzerine çıkıldığında vergi hasılatının azalacağını ortaya koymuştur (Laffer, 1978). Bu bağlamda, politika yapıcıların etkin vergi politikaları uygulamaları için Laffer eğrisi veya eğrilerinin sürekli güncel veri ile takip edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; 2004:Q1-2015:Q2 dönemi itibarıyla Türkiye için Laffer eğrisinin Sıradan En Küçük Kareler (SEK) yöntemiyle tahmin edilmesi ve gerçekleşen cari vergi oranı ile optimal vergi oranının kıyaslanarak Türkiye'de uygulanan vergi politikalarının etkinliğini ortaya konulmasıdır. Çalışmada olası bir çoklu bağıntı ve sahte regresyon sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olan Hodrick-Prescott Filtreleme yöntemi kullanılmıştır. İncelenen dönem için sonuçlar birbirine yakın çıkmıştır örneğin 2015:Q2'de toplam, dolaylı ve dolaysız vergiler için uygulanan vergi oranları sırasıyla %25.4, %17.4 ve %8,0 iken; optimal vergi oranları sırasıyla %25.3, %16.7 ve %9.06'dır. Tüm analiz sonuçları değerlendirildiğinde, toplam vergiler açısından ülkemizdeki vergi politikaları optimal vergi oranlarını yakalamış olduğu görünmektedir. Ancak, optimal oranlara tam olarak ulaşmak adına dolaylı vergilerde küçük de olsa bir vergi indirimine ve dolaysız vergilerde ise bir vergi artırımına gidilmelidir. Laffer -who stated that there was a bell-shaped relationship between tax revenues and tax rates- put forward that there is an optimal tax rate in economy, and when it was exceeded, tax revenues would decrease. (Laffer, 1978). With this regard, it is necessary for policy makers to follow the Laffer curves or curves continuously with up-to-date data for effective tax policy implementations. The aim of this study is to estimate the Laffer Curve for Turkey during the period of 2004:Q1-2015:Q2 using Ordinary Least Squares (OLS) Method, in order to demonstrate Turkey's tax policy's efficiency by comparing the current tax rate and optimal tax rate. In this study, Hodrick-Prescott Filter Method helping to reduce a possible multiple correlation problem and spurious regreesion is used. The results for the period examined are close to each other, for example, in 2015:Q2, current tax rates for total, indirect and direct taxes are respectively 25.4%, 17.4% and 8,0%; optimal tax rates for them are 25.3%, 16.7% and 9.06%. Evaluating the analyses results, as if tax policies in our country are efficient and successful on catching the optimal rates in terms of total taxes. However, when it is analyzed by seperating on direct and indirect section there is a need to a government intervention to catch the optimality. A small tax deduction can be applied in indirect taxes, and to reach the exact optimal rates, decision makers can apply tax increases for direct taxes. 145

Bu tez çalışmasında, 01 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2011 tarihleri arasında tedavi ve kontrol gruplarına ayrılan kronik Hepatit C (HCV) tanısı almış hastaların yapmış olduğu sağlık harcamaları arasındaki farkın gerçek değerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. HCV tanısı almış hastalar Sosyal Güvenlik Kurumu veritabanından ICD-10 kodları kullanılarak elde edilmiştir. Tedavi grubu hastaları için tedaviye başlanılan ilk reçete tarihi indeks tarihi olarak atanmış olup tedavi almayan kontrol grubu hastaları için rassal bir tarih indeks tarihi olarak belirlenmiştir. İlk olarak, iki karşılaştırma grubunun geçmiş dönem temel özelliklerini dengeleyen Eğilim Skoru Eşleştirme (PSM) yöntemi kaliper eşleşme ile uygulanmış ve eşleşme sonrasında gruplar arası sağlık harcamaları karşılaştırılmıştır. Sağlık harcamaları arasındaki fark daha sonra, gamma dağılım ailesinde logaritmik bağ fonksiyonlu Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (GLM) yöntemi ile analiz edilmiştir. Son olarak ise, Enstrümantal Değişken (IV) yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan üç risk uyumlu model sonucunda tedavi ve kontrol grupları arasındaki sağlık harcama farklılıkları PSM yöntemiyle 23,086.49 TL., GLM yöntemiyle 22,524.25 TL. ve IV yöntemi ile 20,136.94 TL. olarak tahmin edilmiştir. Retrospektif çalışmalarda IV yöntemi, doğru enstrüman ile hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen yanlılıkları kontrol edebildiğinden, tedavi ve kontrol gruplarına ayrılan HCV tanısı almış hastaların yapmış olduğu sağlık harcamaları arasındaki farkın gerçek değerinin IV yöntemi ile elde edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada anlatılan yöntemler ve uygulamalar başka tanı ve tedavi çeşitlerinde oluşacak sağlık harcamalarının değerlendirilmesinde de kullanılabileceğinden konu ile ilgili araştırmacılar için önemli bir yol gösterici niteliğindedir.AnahtarKelimeler : Kronik Hepatit C Virüsü (HCV), Eğilim Skoru Eşleştirme (PSM), Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (GLM),Enstrümantal Değişken (IV) In this dissertation, the primary objective was to estimate the real value of the difference of the heath care expenditure between treated and untreated patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection during 01 January 2009 – 31 December 2011. Patients with HCV infection were identified from the Social Security Institution database using ICD-10 codes. The first prescription date was designated as the index date for treated cohort, and the index date was randomly selected for untreated cohort. Firstly, Propensity score matching (PSM) with caliper matching was employed to balance baseline characteristics in the comparison groups. After matching, treated and untreated patients health care costs were compared. Secondly, differences in health care costs was assessed using the gamma-distributed Generalized Linear Model (GLM), with log-link function. Lastly, the Instrumental Variable (IV) method yielded an estimate of average heath care cost differences. After PSM, the comparison of health care cost of treated and untreated patients resulted 23,086.49 TL. In case of GLM and IV approach, results realized as 22,524.25 TL. and 20,136.94 TL., respectively. Since IV approach could control both observable bias and unobservable bias in retrospective studies, it was concluded that the real value estimation of the difference of the heath care expenditure between treated and untreated patients with HCV infection obtained from IV approach. Since the econometric methods and implementing procedures indicated in this thesis can be used for assessing other diagnosis and treatment expenditures, this study will be an important guide for researchers regarding this issue.AnahtarKelimeler : Chronic Hepatitis C Virus (HCV), Propensity Score Matchin(PSM), Generalized Linear Model (GLM), Instrumental Variable (IV) 195

Bu tezin amacı, 1960-2012 döneminde Türkiye'de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi uzun ve kısa dönem için incelemektir. Uzun dönem ilişkileri incelemek için Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi ile Johansen Eşbütünleşme Analizi, kısa dönem ilişkiler için ise hata düzeltme modelleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak içsel büyüme modelleri incelenerek, ekonomik büyüme reel GSYİH ile ölçülmüştür. Vergi, vergi yükü (toplam vergi gelirlerinin GSYİH'deki payı) ve vergi karması (dolaylı vergi gelirlerinin dolaysız vergi gelirlerine oranı) olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu değişkenlere ek olarak 1994, 1999, 2001 ve 2008 kriz yıllarında 1, diğer yıllar 0 değerini alan kukla değişken, kurulan modellere dışsal değişken olarak eklenmiştir. Veriler Merkez Bankası, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tükiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır. Uzun dönem için yapılan analizler sonucunda; 1960-2012 döneminde ekonomik büyüme, vergi yükü ve vergi karması değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca uzun dönemde vergi yükü ve vergi karması değişkenlerinin ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmektedir. Bu sonuç ile içsel büyüme modellerinin dolaylı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının yükselmesinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaratacağına dair öngörüsü desteklenmemiştir. Kısa dönem ilişkilerini belirlemek için oluşturulan hata düzeltme modeline göre bir dönemde oluşacak dengesizliğin ekonomik büyüme için yaklaşık %26'sı bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine yaklaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca kısa dönemde ekonomik büyümeyi vergi yükü değişkeni etkilerken vergi karması değişkeni etkilememektedir.AnahtarKelimeler: Ekonomik Büyüme, Vergi Gelirleri, Vergi Yükü, Vergi karması, Johansen Eşbütünleşme Analizi, Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi, Hata Düzeltme Modeli The purpose of this thesis is to examine the short and long term relationship between tax revenues and economic growth at the period of 1960-2012. While for examining long term relationship, Engle-Granger cointegration analysis and Johansen cointegration analysis are used, error correction model is used for short term relationship. Primarily following to endogenous growth models economic growth is measured by the real GDP growth and the tax is classified as tax burden (share of total tax revenues in GDP) and tax mix (the ratio of direct taxes, indirect tax revenue). In addition to these variables dummy variable which takes one value in crisis years of 1994, 1999, 2001 and 2008 takes zero value in other years, are included as exogenous variables in the models. Data is taken from TÜİK, Central Bank and General Directorate of Budget and Fiscal Control. As a result of cointegration analyses, a long term relationship has been found between econonmic growth, tax burden and tax mix at the period of 1960-2012. In addition it is seen that tax mix and tax burden variables affect economic growth in a negative way in the long term. Thus, the prediction of endogenous growth models, which claims that the rise of the share of the indirect tax revenue in the total tax revenue would create a positive impact on economic growth, is not supported. According to error correction model, created for determining short term relationships, nearly %26 of a deviation from the long run relationship will be compensated in the short run. Moreover, in the short term while tax burden influencing the economic growth, tax mix variable does not affect it.Key Words : Economic Growth, Tax Revenues, Tax Burden, Tax mixed, Johansen Cointegration Analysis, Engle-GrangerCointegration Analysis, Error Correction Model 151

Bu tez çalışmasında; 2008-2010 yılları arasında, Türkiye'deki kara alanlarında, TPAO Genel Müdürlüğü tarafından açılmış olan toplam 94 üretim kuyusunun etkinlik ve verimliliği Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada; kuyunun sondaj süresi, kuyunun metrajı ve kuyu maliyeti girdi, kuyudan elde edilen üretim miktarı ve toplam üretim yapılan gün sayısı ise çıktı olarak analize alınmıştır. Çalışmanın temel amacı minimum maliyet ve girdileri kullanmak sureti ile göreceli etkinliği yakalayan kuyuları tespit etmek ve bu kuyuları gelecekte bir projeksiyon olarak dikkate almaktır.Bu çalışmanın literatüre katkısı; Türkiye için ilk kez petrol ve doğalgaz kuyularının etkinlik ve verimliğinin incelenmesidir. Çalışmada girdi yönelimli VZA; hem CCR, hem de BCC analizleri kullanılarak uygulanmıştır. Analizin uygulanmasında ise EMS yazılımından yararlanılmıştır.Bulgularımıza göre; yıl içerisinde açılan üretim kuyularının CCR analizine göre ortalama %17'si, BCC analizine göre ise ortalama %37'si nispi olarak etkin çıkmıştır. Üç yılın toplu analiz sonuçlarına göre ise; CCR analizine göre üretim kuyularının ortalama %9'u, BCC analizine göre ise ortalama %18'i nispi olarak etkin çıkmıştır. Genellikle yüksek rezerve sahip sahalarda açılan kuyular, istisnai olarak ise üretim elde edilemeyerek erken terk etme kararı alınan üretim kuyularının etkin çıktığı görülmüştür. Etkin çıkan kuyuların genel özelliklerine baktığımızda; sondaj derinliği ortalama 1300-1500 metre, sondaj süresi 15-25 gün, maliyetleri ortalama 300.000-800.000 USD arasında olan ve petrol üretim miktarları genellikle 50.000 varili geçmeyen kuyular olduğu gözlenmektedir. In this thesis, efficiency and productivity of totally 94 production wells drilled onshore Turkey by the Turkish Petroleum Corporation during the period 2008-2010 have been tested employing DEA. Outputs of the study includes the amount of production obtained from the well and the total number of production days. Duration of the drilling, the depth of the well and the cost of drilling are used as inputs. The main objectives of the study are to identify the wells which have the relative effectiveness with minimum cost and inputs levels. These wells can be considered as a threshold for the future projections.The constribution of this thesis to the literature is that in this study for the first time oil and gas wells efficiency and productivity are examined for Turkey. In this study, input-oriented DEA method is applied using both the CCR and the BCC analysis. Also EMS software was used to apply the analysis.As a result, according to CCR and BCC models respectively 17% and 37% of production wells opened during the year were efficient. Indeed, results of the three-year cumulative analysis show that, with respect to CCR and BCC models respectively 9% and 18% of production wells were efficient. Mostly the production wells drilled in high-reserved areas and rarely the ones with the decision to leave early because of the non-production were efficient. General properties of the efficient wells shows that, average drilling depth is between 1300-1500 meters, average drilling duration is between 15-25 days, average drilling cost is between 300.000-800.000 USD and generally oil production quantity is under 50 000 barrels. 132