1. Efficient Estimation of Scatter Matrix with Convex Structure under t-Distribution
- Author
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MERIAUX, Bruno, Ren, Chengfang, El Korso, Mohammed Nabil, Breloy, Arnaud, Forster, Philippe, Sondra, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay (COmUE) (SONDRA), ONERA-CentraleSupélec-Université Paris Saclay (COmUE), Laboratoire Energétique Mécanique Electromagnétisme (LEME), Université Paris Nanterre (UPN), Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie (SATIE), École normale supérieure - Cachan (ENS Cachan)-Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Cergy Pontoise (UCP), Université Paris-Seine-Université Paris-Seine-Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] (CNAM), HESAM Université - Communauté d'universités et d'établissements Hautes écoles Sorbonne Arts et métiers université (HESAM)-HESAM Université - Communauté d'universités et d'établissements Hautes écoles Sorbonne Arts et métiers université (HESAM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ANR-17-ASTR-0015,MARGARITA,Nouvelles Techniques Robustes et d'Inférences pour le Radar Adaptatif Moderne(2017), SONDRA : Supelec Onera NUS DSO Research Alliance ( Sondra, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay ), ONERA-CentraleSupélec-Université Paris-Saclay, Laboratoire franco-singapourien de recherche en électromagnétisme et radars ( SONDRA ), ONERA-SUPELEC-National University of Singapore ( NUS ) -DSO National Laboratories-CentraleSupélec, Laboratoire Energétique Mécanique Electromagnétisme ( LEME ), Université Paris Nanterre ( UPN ), Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie ( SATIE ), Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) -Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] ( CNAM ) -Université de Cergy Pontoise ( UCP ), Université Paris-Seine-Université Paris-Seine-École normale supérieure - Rennes ( ENS Rennes ) -Université Paris-Sud - Paris 11 ( UP11 ) -École normale supérieure - Cachan ( ENS Cachan ) -Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux ( IFSTTAR ), and Université Paris-Seine-Université Paris-Seine-Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] (CNAM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Subjects
Robust estimation ,structured covariance matrix ,t-distribution ,[ SPI.SIGNAL ] Engineering Sciences [physics]/Signal and Image processing ,convex structure ,M-estimators ,[SPI.SIGNAL]Engineering Sciences [physics]/Signal and Image processing - Abstract
International audience; This paper addresses structured covariance matrix estimation under t-distribution. Covariance matrices frequently reveal a particular structure due to the considered application and taking into account this structure usually improves estimation accuracy. In the framework of robust estimation, the t-distribution is particularly suited to describe heavy-tailed observation. In this context, we propose an efficient estimation procedure for covariance matrices with convex structure under t-distribution. Numerical examples for Hermitian Toeplitz structure corroborate the theoretical analysis.
- Published
- 2018