Search

The purpose of this study is to examine the impact of competition on the financial development of countries. For this purpose, Turkey, and BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa) were selected as sample countries for the study. A 17-year dataset was created with country data from 2005 to 2021 as the time period. The competitiveness factor is included in the analysis as an independent variable, using data from the Global Competitiveness Index published by the World Bank. The indices of the most traded stocks on the stock exchanges, which represent the financial performance of countries, were used as the dependent variable. The methods used in the study were the Westerlund cointegration test, Augmented Mean Group (AMG) estimation and Common Correlated Effects (CCE) estimation. The analyzes conducted showed that competition has a positive and significant impact on the financial performance of the sample countries.

Bankalar finans piyasalarının en temel aracı kurumlarıdır. Bankaların uzun vadeli istikrarı aynı zamanda ekonominin istikrarı açısından da önem taşımaktadır. Bankaların uzun vadeli istikrarının temel anahtarı, yüksek performans düşük riskle çalışabilmesidir. Performansın temel göstergelerinden karlılığı artırmak ve riski minimize edebilmek ise uzun vadeli müşteri ilişkilerine bağlıdır. Bankalar ekonomide tasarrufların yatırımlara dönüşümünü sağlayarak piyasada etkinlik ve verimliliği artırmakta ve ekonomide sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktadır. Bankalar bu katkıları gerçekleştirirken performansını artırmak amacı ile yaptıkları faaliyetlerde doğası gereği, sistematik ve sistematik olmayan bankacılık faaliyetlerine özgü çeşitli risklere de maruz kalmaktadırlar. Bu risklerden korunmak adına faaliyetlerini tek bir yönlü değil çok yönlü elde etmeye böylelikle çeşitlendirmenin olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bankaların çeşitlendirme ile kazançlarını artırma çabası hem performans artışı sağlamak hem de ürün çeşitliliği ile müşteri bağlılığı ile sürdürülebilir karlılık elde etme amacını gütmektedir. Bankalar gelir çeşitlendirmesi ile ürünlerini çeşitlendirebilecek böylece performanslarını artırırken risklerini minimize edebileceklerdir. Gelir çeşitlendirmesinin en önemli boyutu faiz dışı gelirdir. Faiz dışı gelirler (bankalar, EFT, çek ve senet, yatırım, krediler, kredi kartı, internet, döviz işlemleri, kiralık kasa kiralama, sermaye piyasası ve türev işlemler, vb.), bankacılık hizmetlerinden elde edilen kazanç ve hizmetlerdir. Bankalar faiz gelirlerinin yanısıra faiz dışı gelirler ile müşteri bağlılığını ve karlılık ve finansal performansını yükseltmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın temel amacı; gelir çeşitlendirmesinin Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların performansına ve riskine olan etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren 27 mevduat bankasının 2005/Q1-2019/Q3 arası üçer aylık verileri kullanılarak eşbütünleşme testi yapılmış ve katsayı tahmincileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda gelir çeşitlendirmesi ile banka performansı ve risk ayarlı banka performansları arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Faiz dışı gelir çeşitlendirmesinin iflas riskini azalttığı tespit edilmiştir. Kredi riski ve bankacılık riskleri ile gelir çeşitlendirme arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Çalışma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve problemi, araştırmanın amacı ve önemi, araştırma yöntemi ifade edilmiştir. Ayrıca araştırmanın sayıltıları ve belirlenen hipotezleri yazılarak araştırmanın sınırları, temel bazı ifadelerin tanımları ve yine konu ile ilgili yapılan literatür çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Kavramsal çerçevenin oluştuğu birinci bölümde bankacılık kavramı, ikinci bölümde çeşitlendirme ve risk kavramı ile ilgili temel bilgiler verilerek yerli ve yabancı literatüre ilişkin yayınlar detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü ekonometrik yöntemler veri ve değişkenler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde analiz sonucu elde edilen istatistiki ve ekonometrik çıktılar sunulmuştur. Sonuç ve öneriler bölümünde ise ekonometrik yöntemler ile bulunan analiz çıktıları değerlendirilerek çalışmanın sonucu verilmiştir. Bu kitap yazarın doktora tezi olan “GELİR ÇEŞİTLENDİRMESİNİN BANKALARIN RİSK VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” adlı eserinden türetilmiştir. Bu süreçte çalışmanın ortaya çıkmasında her aşamada desteğini esirgemeyen değerli tez danışmanım Sayın Prof Dr. İbrahim Halil EKŞİ’ye ve desteğini gece gündüz demeden esirgemeyen ablam Bilgin ERBAĞCI’ya maddi manevi varlığını her zaman hissettiğim değerli anneme, babama ve eşime oğlum SİNAN ve kızım SEDEN’e teşekkürü bir borç bilirim.

Bankacılık sektörü dinamiklerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi, özellikle global krizlerin etkisi ile daha da önemli hale gelmiştir. Buradaki ilişkinin bilinmesi, politika belirleyiciler ve düzenleyici kurumlar için bir gereklilik arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, yoğunlaşma oranı, finansal kırılganlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Morgan Stanley Capital Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde bulunan içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı 21 gelişmekte olan ülke için analiz edilmiştir. Statik ve dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak ilişkinin anlamlılık düzeyi ve yönü araştırılmıştır. Yoğunlaşma oranı ile finansal kırılganlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yoğunlaşma oranı ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

The purpose of this study is to Research the effects of concentration in the banking sector in Turkey on bank risk. As the period of the study, the years of 2010-2018 were considered. Data on the banking sector and the Banks Association of Turkey's Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) 'is taken from the official website. In the study, Ordinary Least Squares (OLS) and Mean Group Estimator model (MGE) was applied as a method of this study. In the result it was concluded that sectoral concentration in banking sector has effects on the credit risks and the more concentration increases, the less credit decreases., Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bankacılıksektöründe sektörel yoğunlaşmanın banka riski üzerindeki etkisiniaraştırmaktadır. Çalışmanın dönemi olarak 2010-2018 yılları ele alınmıştır.Bankacılık sektörüne ait veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin ve BDDK’nın resmisitelerinden alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak OLS regresyon ve Ortalama GrupTahminci modeli (MGE) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bankacılık sektöründekisektörel yoğunlaşmanın kredi riskleri üzerine etkisi olduğu, yoğunlaşmaarttıkça kredi riskinin azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bankacılık sektöründe sektörel yoğunlaşmanın banka riski üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın dönemi olarak 2010-2018 yılları ele alınmıştır. Bankacılık sektörüne ait veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin ve BDDK’nın resmi sitelerinden alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak OLS regresyon ve Ortalama Grup Tahminci modeli (MGE) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bankacılık sektöründeki sektörel yoğunlaşmanın kredi riskleri üzerine etkisi olduğu, yoğunlaşma arttıkça kredi riskinin azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır.

The concept of economic freedom is one of the important indicators showing the social welfare of countries, revealing the institutionalization structure, and showing the power of both legal persons and individuals to control their own labor and property, and to make production, consumption and investment decisions. It is expected that the increase in economic freedom in the society will increase the welfare level of the society and decrease the borrowing levels of the countries. In the study, the model developed by using the data of the G20 countries between 2010 and 2020 was estimated with the dynamic panel data method. As a result of the research, a negative significant relationship was determined between the lending interest rate and economic freedom. According to this result, it has been determined that as economic freedom increases in countries, the lending interest rate decreases., Ekonomik özgürlük kavramı ülkelerin toplumsal refahını gösteren, kurumsallaşma yapısını ortaya koyan ve gerek tüzel kişilerin gerekse bireylerin kendi emek ve mülkiyetini kontrol edebilme, üretim, tüketim ve yatırım kararlarını alabilme gücünü gösteren önemli göstergelerden biridir. Toplumda ekonomik özgürlük artışının toplumun refah seviyesini artırması ile birlikte ülkelerin borçlanma seviyelerini azaltması beklenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ülkelerin ekonomik özgürlük ile borç verme faiz oranları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Çalışmada G20 ülkelerinin 2010-2020 arası verileri kullanılarak geliştirilen model, dinamik panel veri yöntemi ile tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda borç verme faiz oranı ile ekonomik özgürlük arasında negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ülkelerde ekonomik özgürlük arttıkça borç verme faiz oranı azalmakta olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, firmaların entelektüel sermayelerinin finansal performansları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Entelektüel sermaye, işletme personellerinin yetenek ve bilgi birikimleri, işletmenin yönetim tarzı strateji ve politikaları ile işletme ortakları dışındaki 3. kişilerle aralarındaki ilişkinin toplamını ifade etmektedir. Çalışmada Borsa İstanbul’da ulaştırma ve haberleşme sektöründe endeksinde yer alan 11 firmanın 2005-2020 verileri kullanılmıştır. Veriler çeyrek dönemler halinde ele alınmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı; bağımsız değişkenler olarak da katma değer, aktif devir hızı, kullanılan sermaye etkinliği, beşeri sermaye etkinliği, yapısal sermaye etkinliği, entelektüel katma değer katsayısı kullanılmıştır. Yöntem olarak Westerlund eşbütünleşme testi, Panel Regresyon, AMG ve CCE Ortalama Grup tahmincileri kullanılmıştır. Analiz soncunda ROA’nın bağımlı değişken olduğu modelde değişkenler arasında uzun vadede eşbütünleşik ilişki olduğu, KSE değişkeninin firmaların finansal performansları üzerinde etkili olduğu; ROE’nin bağımlı değişken olduğu modelde ise KSE,BSE, YSE değişkenlerinin firmaların finansal performansları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır., The aim of this study is to investigate the effects of firms' intellectualcapital on their financial performance. Intellectual capital refers to the sum of the skills and knowledge of the business personnel, the management style of the business, the strategies and policies of the business, and the relationship between them and the third parties other than the business partners. In the study, 2005-2020 data of 11 firms included in the Logistics index of Borsa Istanbul were used. Data are used in quarters. Return on assets and return on equity as dependent variables in the study; Value added, assetturnover, capital employed, human capital efficiency, structural capital efficiency, and intellectual value added coefficient were used as independent variables. Westerlund cointegration test, Panel Regression, AMG and CCE Mean Group estimators were used as a method. As a result of the analysis, in the model where ROA is the dependent variable, there is a cointegrated relationship between the variables in the long run, and the BSI variable is effective on the financial performances of the firms; In the model where ROE is the dependent variable, it was concluded that the BSE, BSE, YSE variables were effective on the financial performances of the firms.

Banking, has an important role in business finance over the years.. Banks, known as business capital friends and gold key of investments, are seen every crisis as a process of renewal and today has become a structure that continues to profitability even if the 2008 crisis. 2008 financial crisis makes the contraction in demand and production in companies. With crises relationships between the firms and banks has become very important.In this context, the basic aim of our study is to show how the recent financial crises affects to credit process in banks such as a significant percentage of financial resources for enterprises, and identify the view of the banks to 2008 fiscal crisis. Within the scope of this research made survey to 20 banks that selected sample branches of banks, operates in Gaziantep and the results of survey evaluated by SPSS 16 program, Bankacılık günümüzde pek çok açıdan önemi yeni kavranan bir sektör olup işletmenin finansmanında yıllar itibariyle önemli bir yer edinmiştir. İşletmelerin sermaye dostu yatırımların altın anahtarı olan bankacılık sisteminde yaşanan her kriz bir yenilenme süreci olarak görülmüştür. Krizlerden alınan derslerle bugün bankalar 2008 krizinde bile karlılığını sürdüren bir yapı haline gelmiştir. Firmaların derinden etkilendiği, üretim ve talep daralmasını hissettiği, tüm dünyada etkisini gösteren 2008 mali krizinde firmaların bankalarla olan ilişkileri oldukça önemli bir duruma gelmiştir.Bu kapsamda çalışmamızın temel amacı işletmenin finansman yapısının günümüzde önemli bir yüzdesini oluşturan bankalarda firmaları kredilendirme sürecinin özellikle son yaşanan mali krizde nasıl etkilendiğini ortaya koymak ve bankaların 2008 mali krizine bakış açılarının belirlenmesini sağlamaktır. Bu araştırma kapsamında ise Gaziantep şehrinde faaliyetlerini sürdüren her bir bankadan seçilen örnek şube ile toplam 20 bankanın şubelerine anket yapılmış olup anket sonuçları SPSS 16 programında değerlendirilmiş ve sonuçlar anlamlandırılmıştır