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Elaboración de un modelo de scoring de seguimiento de cartera, para una entidad financiera colombiana que atiende clientes del segmento preferencial, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que pretende hacer una estimación correcta del nivel de riesgo de su cartera, para así determinar eficientemente las pérdidas esperadas (provisiones de cartera), y las pérdidas inesperadas (capital económico), para dar cumplimiento a las normas establecidas por el ente regulador en temas de cobertura de los activos, y a la par estar evaluando permanentemente el riesgo crediticio de la entidad y retroalimentando los procesos de originación de cartera, para que los mismos sean en un futuro mucho más ajustados para lograr disminuir al máximo el ingreso de clientes con perfiles de riesgo que sobrepasan los estándares predefinidos por la entidad -- En este orden de ideas, con base en la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por el intermediario financiero, y realizando la minería de datos correspondiente, se determinaron las variables representativas para la medición del riesgo crediticio, posteriormente se desarrolló un modelo de scoring basado en la teoría estadística de la regresión logística, que determinara los niveles óptimos de pérdidas esperadas e inesperadas para este establecimiento de crédito, en la línea de Consumo del Segmento Preferencial, fijando los puntos de incumplimiento de la cartera

Los modelos de estimación de riesgo de crédito presentan una amplia trayectoria dentro del sector financiero, no siendo así para el sector real que informalmente busca un mayor retorno de la inversión con créditos comerciales, lo que en algunos casos ha implicado una adhesión a las operaciones avanzadas por el sector financiero en materia del cálculo de riesgo, a partir de las características propias de las empresas que emprenden este esfuerzo. Por tal motivo, se propone la construcción de un modelo de estimación de riesgo de crédito para que una empresa del sector textil amplíe los cupos de crédito de manera calculada. Para tal cumplimiento se propuso una investigación experimental que permitió la construcción del modelo bajo indicadores financieros. Se concluyó que al aumentar los cupos, a riesgo de la compañía, se gana participación en el marcado y se mejoran las utilidades con un riesgo aceptable dentro de los estándares financieros., Models of estimation of credit risk have a long history in the financial sector, not being so for the real sector that informally seeks a greater return on investment with commercial credits, which in some cases has implied adherence to advanced operations by the financial sector in the area of risk calculation, based on the characteristics of the companies that undertake this effort. For this reason, the construction of a model of estimation of credit risk proposed so that a company in the textile sector expands the credit quotas in a calculated way. For such compliance was proposed an experimental investigation which allowed the construction of the model under financial indicators. It concluded that by increasing the quotas, at the risk of the company, participation in the marking is gained and profits are improved with an acceptable risk within the financial standards.