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Scoring de seguimiento para el cálculo de pérdidas esperadas y capital económico de una entidad colombiana

Authors :
Henao Jassan, Rodrigo
Hoyos Valencia, Víctor Manuel
Source :
Repositorio EAFIT, Universidad EAFIT, instacron:Universidad EAFIT
Publication Year :
2013
Publisher :
Universidad EAFIT, 2013.

Abstract

Elaboración de un modelo de scoring de seguimiento de cartera, para una entidad financiera colombiana que atiende clientes del segmento preferencial, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que pretende hacer una estimación correcta del nivel de riesgo de su cartera, para así determinar eficientemente las pérdidas esperadas (provisiones de cartera), y las pérdidas inesperadas (capital económico), para dar cumplimiento a las normas establecidas por el ente regulador en temas de cobertura de los activos, y a la par estar evaluando permanentemente el riesgo crediticio de la entidad y retroalimentando los procesos de originación de cartera, para que los mismos sean en un futuro mucho más ajustados para lograr disminuir al máximo el ingreso de clientes con perfiles de riesgo que sobrepasan los estándares predefinidos por la entidad -- En este orden de ideas, con base en la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por el intermediario financiero, y realizando la minería de datos correspondiente, se determinaron las variables representativas para la medición del riesgo crediticio, posteriormente se desarrolló un modelo de scoring basado en la teoría estadística de la regresión logística, que determinara los niveles óptimos de pérdidas esperadas e inesperadas para este establecimiento de crédito, en la línea de Consumo del Segmento Preferencial, fijando los puntos de incumplimiento de la cartera

Details

Language :
Spanish; Castilian
Database :
OpenAIRE
Journal :
Repositorio EAFIT, Universidad EAFIT, instacron:Universidad EAFIT
Accession number :
edsair.dedup.wf.001..58a42be58c0d4f218d717a0b013e4e0a