Modelování volatility akciových indexů

Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.
This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.
Fakulta ekonomicko-správní
Studentka přednesla obhajobu práce s názvem Modelování volatility akciových indexů. Tato diplomová práce se věnuje analýze časových řad se zaměřením na modely volatility. Cílem práce byla konstrukce modelů vybraných akciových indexů, které byly následně využity k predikci budoucího vývoje. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostmi obchodování. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: Otázka 1.: Je možné říct, zda jsou hodnoty studovaných indexů v poslední době nějak zásadně ovlivněny probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině? Otázka 2.: Akciové indexy slouží nejen jako ukazatel vývoje trhu, ale i jako investiční nástroj. Představte si, že jsme v polovině března 2022 a Vy jste právě učinila predikci vývoje akciových indexů na základě modelování volatility, kterou popisujete ve své práci. Jakou strategii byste doporučila investorovi, jenž se rozhodl investovat např. do vývoje indexu SP 500? Studentka na otázky reagovala. Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy: Otázka 3.: Jak jste vybírala časové období pro Vaši analýzu? Otázka 4.: Co v poslední době mělo na vývoj indexů největší vliv? Otázka 5.: Jaký je přínos Vaší diplomové práce? Studentka na otázky reagovala.
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou