Modelos de valores extremos heterogéneos en el cálculo de la prima del seguro

En este trabajo, se pretende dar solución al problema presente en la modelización de los costes siniestrales de las compañías aseguradoras, dado que dicha variable presenta una gran agrupación de ceros y una cola derecha pesada debido a la presencia de costes extremos. Tradicionalmente, no se han tenido en cuenta los perfiles de los asegurados en el momento de imputar un recargo por costes extremos en las primas de los seguros. Por ende, el objetivo es presentar una propuesta de tarifa que tenga un recargo por costes extremos, teniendo en cuenta el perfil del asegurado. Para su construcción, presentaremos el Modelo de Distribución Generalizada de Pareto Truncada Inflada a Cero, con el que ajustaremos datos procedentes de una cartera de seguros de automóvil. Con ello, discutiremos mediante tres ejemplos de perfiles la adecuación de la propuesta de tarifa.