CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CREDIT SCORING CON ANÁLISIS DISCRIMINANTE Y REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE IMPAGO DE UNA INSTITUCIÓN DE MICROCRÉDITO

The Credit Scoring models are quantitative ones usually used by financial institutions in measure and credit risk forecast, owning consolidated application during the credit concession process of these institutions. This work objectivies to evaluate the possibility of Credit Scoring models application in a microcredit institution denominated Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania. For this purpose, some data relative to a clients' sample Cred Cidadania were collected and used to develop two Credit Scoring model types: one relating to credit approval and another one named behavioural scoring. The statistical technique used in the models construction was logistic regression. The study results demonstrated that Credit Scoring models obtain satisfactory performance when used in the Cred Cidadania microcredit institution credit risk analysis, as supporting instruments to rely this process. The results also indicate that Credit Scoring models application supplies subsidies to the institution, assisting it in the prevention and reduction of its insolvency as in the decrease of its operational costs, two problems that affect its financial sustainability.
Los modelos de Credit Scoring son modelos cuantitativos empleados comúnmente por instituciones financieras en la mensuración y previsión del riesgo de crédito, poseyendo uso consolidado en el proceso de concesión de crédito de estas instituciones. El presente trabajo objetivó evaluar la posibilidad de aplicación de modelos Credit Scoring en una institución de micro crédito denominada Fundo Rotativo de Acción de la Ciudadanía – Cred Ciudadanía. Para eso, fueron recogidos datos relativos a una muestra de clientes del Cred Ciudadanía, y estos datos fueron utilizados para desarrollar dos tipos de modelos de Credit Scoring: uno de aprobación de crédito y un otro llamado behavioural scoring (escoraje comportamental). Las técnicas estadísticas empleadas en la construcción de los modelos fueron análisis discriminante y regresión logística. Los resultados del estudio demostraron que los modelos Credit Scoring obtienen desempeño satisfactorio cuando utilizados en el análisis de riesgo de crédito en la institución de micro crédito Cred Ciudadanía, alcanzando un porcentual de clasificación correcta de las clientas de cerca de 80%. Los resultados indican también que lo uso de modelos Credit Scoring suministra subsidios a la institución, auxiliándola en la prevención y reducción del impago y en la disminución de sus costes operacionales, dos problemas que afectan su sostenibilidad financiera.
Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. O presente trabalho objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania. Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado behavioural scoring (escoragem comportamental). As técnicas estatísticas empregadas na construção dos modelos foram análise discriminante e regressão logística. Os resultados do estudo demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeira.