Various finite difference solutions of option pricing models

Bu tez, bazı ekonomik işlemleri temsil eden Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeliniinceler. Bunu gercekleştirmek için, sonlu farklar şemasına dayalı temel sayısalalgoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar çeşitli uzaysal ve zaman ayrıklaştırmaları gözönünde bulundurularak uygulanır. Elde edilen sonuçlar, önerilen fark şemalarının dahaetkili ve kolay kullanılabilirliğini göstermiştir. Mevcut sayısal modellerin geçerliligiliteratür ve üretilen sonuçlar neticesinde doğrulanmıştır. This thesis investigates the Black-Scholes option pricing model representing someeconomic processes. To achieve this, fundemental numerical algorithms based on finitedifference schemes are used with the European call option pricing. These algorithms areimplemented by taking into account various spatial and temporal discretizations. Theobtained results revealed that the suggested difference schemes are efficient and readilyapplicable. The validity of the current numerical models has been verified through theproduced results and the literature. 66