Procyclicité des mesures de risque. Quantification empirique et confirmation théorique

Authors :: BRÄUTIGAM, Marcel
Marie Kratz
Rama Cont [Président]
Patrice Bertail [Rapporteur]
Valérie Chavez-Demoulin [Rapporteur]
Olivier Wintenberger
Liudas Giraitis
Michel Dacorogna

Subjects :: Corrélation
GARCH
Processus de mesure des risques
Value-at-risk
Volatilité
Marchés financiers
Estimateur de quantile
Distribution asymptotique

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