Applying the Black-Sholes and Binomial models for pricing European options

Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2022-07-04T17:15:55Z No. of bitstreams: 1 RafaelFerreiraSantosSoares.pdf: 1936589 bytes, checksum: 7bed06f9eed485e5c9451cf31250843f (MD5) Made available in DSpace on 2022-07-04T17:15:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RafaelFerreiraSantosSoares.pdf: 1936589 bytes, checksum: 7bed06f9eed485e5c9451cf31250843f (MD5) Previous issue date: 2021-10-13 In this work, we will study the pricing of a european type call option, show the factors that positively and negatively affect the price of an option and we will use the Black-Sholes and Binomial mathematical models for European type call option pricing. We also present an application of the models studied for pricing options for Petroleo Brasileiro SA - PETROBRAS. Neste trabalho, iremos estudar a precificação de uma opção de compra do tipo europeia, mostrar os fatores que interferem positivamente e negativamente no preço de uma opção e usaremos os modelos matemáticos de Black-Sholes e o Binomial para precificação de opção ao de compra do tipo europeia. Apresentaremos também uma aplicação dos modelos estudados para precificação de opções de Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.