Система розрахунку кредитних ризиків з використанням методів регресійного аналізу

Дипломна робота: 92 с., 11 табл., 19 рис., 1 дод., 24 джерела. Дипломна робота присвячена дослідженню кредитних ризиків в банківській діяльності. З цією метою проведено аналіз методів, що використовуються банками у бухгалтерському обліку. Розглянуто методику розрахунку, визначену Базельським комітетом, а також моделі на основі норми збитків, ймовірності дефолту, тощо. Досліджено основні моделі, що застосовуються в регресійному аналізі та методи їх побудови і перевірки на адекватність. На основі результатів виконаних досліджень було створено програмний продукт, що використовує модель множинної лінійної регресії для розрахунку очікуваних кредитних збитків. Наведено приклади його роботи. Програмний продукт було розроблено з використанням мови програмування C#, інтерфейс – використовуючи технології Windows Form. Thesis includes: 92 p., 11 tabl., 19 fig., 1 sup., 24 sources. Theme: Credit risk calculation system using regression analysis methods. Thesis is devoted to research of the credit risks in banking activity. For this purpose, a thorough analysis of the methods used by banks in accounting has been carried out. The methodology of calculation, determined by the basel committee, as well as models based on the loss rate, probability of default, etc. are considered. Main models used in the regression analysis and methods of their construction and validation for adequacy have been investigated. Based on results of the performed research, a software product that uses the model of multiple linear regression to calculate the expected credit losses has been developed. Examples of its work are given. The software product was developed using the C # programming language, the interface - using Windows Form technology.