Essays in financial econometrics

Thema der Dissertation sind realisierte Sch��tzer, die aus Intratagesrenditen berechnet werden. Kapitel 2 untersucht den Einfluss von Intratagesperiodizit��t auf Sch��tzer der integrierten Volatilit��t und Tests f��r Spr��nge im Preisprozess. In Kapitel 3 wird ein simulationsbasierter Ansatz vorgeschlagen, um Verzerrungen durch Intratagesperiodizit��t zu korrigieren. Kapitel 4 analysiert realisierte Kovarianzen und Betas unter Einfluss von Intratagesperiodizit��t. In Kapitel 5 wird ein Test f��r Spr��nge aus Basis des realisierten Gini-Ma��es vorgeschlagen.