TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ

Ticari bankaların var olma sebeplerinden biri olan kredi verme işlemi ekonomik işleyiş açısından büyük önem arz etmektedir. Fakat bankaların verdikleri kredilerin geri ödenmemesi sonucunda hem mali hem de reel sektör ve bunun yanından ülke ekonomisi olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Geçmişte yaşanan kriz sonucunda görülen banka iflaslarının hem ülke hem de dünya ekonomisine çok büyük maliyetleri olmuştur. Özellikle günümüzde Türkiye’de etkisini gösteren ekonomik durgunluğun temel nedenlerinden biri geri dönmeyen sorunlu kredilerden kaynaklandığı ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle özellikle sorunlu kredilerin tespiti, seyri ve buna neden olabilecek hem makro hem de mikro değişkenlerin neler olabileceği hususunun ortaya konması sorunun tespiti açısından faydalı bilgiler sağlayacaktır. Bu çalışmada 2008-2018 yılları arasında 25 ticari bankanın sorunlu kredilerine neden olabilecek hem bankaya özgü hem de makroekonomik değişkenler ile bunlar arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı panel veri analizi yöntemi ile ortaya koyulacaktır. Çalışmanın amacı ülke ekonomilerin dinamosu olan bankaların sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin temelini oluşturan sorunlu kredilerin makroekonomik değişkenler üzerinde ilişki derecesini analiz ederek, hangi değişkenin sorunlu krediler üzerinde etkileşim içinde olduğunu ve bu değişkenlerin sorunlu kredileri ne yönde etkilediğini ortaya koyarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanında çalışmanın daha önceki çalışmalarda sorunlu krediler ile ilişkili olabilecek bu kadar değişkenin ele alındığı çalışmanın olmayışı çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Lending, which is one of the reasons for the existence of Turkish banks, is of great importance in terms of economic functioning. However, as a result of the non-repayment of the loans granted by the banks, both the financial and real sectors, as well as the national economy, may be adversely affected. The bankruptcies seen as a result of the crisis in the past have had huge costs for both the country and the world economy. It can be stated that one of the main reasons of the economic stagnation, which has an impact in our country especially today, is the non-performing loans. In this study, panel data analysis method will be used to determine whether there is a significant relationship between the bank-specific and macroeconomic variables that may cause non-performing loans of 25 commercial banks between 2008-2018. The aim of this study is to analyze the degree of relationship of non-performing loans on macroeconomic variables, which is the basis of banks' dynamism of national economies, and to determine which variables interact on non-performing loans and how these variables affect non-performing loans. When the earlier studies of the study are examined, the lack of a study that deals with such variables that may be related to non-performing loans reveals the originality of the study.