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Ergodicity for multidimensional jump diffusions with position dependent jump rate

Authors :
Eva Löcherbach
Victor Rabiet
Rabiet, Victor
Analyse, Géométrie et Modélisation (AGM - UMR 8088)
Université de Cergy Pontoise (UCP)
Université Paris-Seine-Université Paris-Seine-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)-Fédération de Recherche Bézout-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-CY Cergy Paris Université (CY)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12)-Fédération de Recherche Bézout-Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
Source :
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 53, no. 3 (2017), 1136-1163
Publication Year :
2015
Publisher :
HAL CCSD, 2015.

Abstract

On considere une diffusion $X=(X_{t})_{t}$, avec des sauts, correspondant au generateur infinitesimal suivant : \[L\psi(x)=\frac{1}{2}\sum_{1\le i,j\le d}a_{ij}(x)\frac{\partial^{2}\psi(x)}{\partial x_{i}\,\partial x_{j}}+g(x)\nabla\psi(x)+\int_{\mathbb{R}^{d}}(\psi (x+c(z,x))-\psi(x))\gamma(z,x)\mu(\mathrm{d}z)\] ou $\mu$ est de masse totale infinie. On prouve ici la recurrence au sens de Harris de $X$ en utilisant un schema de regeneration entierement base sur les sauts du processus. De plus, on donnera des conditions explicites en terme de coefficients du processus $X$ permettant de controler la vitesse de convergence a l’equilibre en terme d’inegalites de deviations pour des fonctionnelles additives integrables.

Details

Language :
English
Database :
OpenAIRE
Journal :
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 53, no. 3 (2017), 1136-1163
Accession number :
edsair.doi.dedup.....00afd61243294a02b2357a6b7976a8dc