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Ergodicity for multidimensional jump diffusions with position dependent jump rate
- Source :
- Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 53, no. 3 (2017), 1136-1163
- Publication Year :
- 2015
- Publisher :
- HAL CCSD, 2015.
-
Abstract
- On considere une diffusion $X=(X_{t})_{t}$, avec des sauts, correspondant au generateur infinitesimal suivant : \[L\psi(x)=\frac{1}{2}\sum_{1\le i,j\le d}a_{ij}(x)\frac{\partial^{2}\psi(x)}{\partial x_{i}\,\partial x_{j}}+g(x)\nabla\psi(x)+\int_{\mathbb{R}^{d}}(\psi (x+c(z,x))-\psi(x))\gamma(z,x)\mu(\mathrm{d}z)\] ou $\mu$ est de masse totale infinie. On prouve ici la recurrence au sens de Harris de $X$ en utilisant un schema de regeneration entierement base sur les sauts du processus. De plus, on donnera des conditions explicites en terme de coefficients du processus $X$ permettant de controler la vitesse de convergence a l’equilibre en terme d’inegalites de deviations pour des fonctionnelles additives integrables.
- Subjects :
- Statistics and Probability
[MATH.MATH-PR] Mathematics [math]/Probability [math.PR]
01 natural sciences
continuous time Markov processes
Combinatorics
010104 statistics & probability
Harris recurrence
62M05
Nummelin splitting
0101 mathematics
Mathematics
010102 general mathematics
Ergodicity
Mathematical analysis
Position dependent
Diffusions with jumps
[STAT] Statistics [stat]
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
[STAT]Statistics [stat]
Jump rate
60J35
Jump
Additive functionals
60J55
Statistics, Probability and Uncertainty
60F10
Subjects
Details
- Language :
- English
- Database :
- OpenAIRE
- Journal :
- Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 53, no. 3 (2017), 1136-1163
- Accession number :
- edsair.doi.dedup.....00afd61243294a02b2357a6b7976a8dc