УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Статья посвящена анализу управления кредитным риском в коммерческом банке. Рассмотрено понятие и сущность банковских рисков и причины их возникновения. Кредитный риск является основным риском в банковской деятельности, поскольку затрагивает основной процесс банковской деятельности, и нивелирование всех остальных рисков, так или иначе, в конечном итоге направленно на нивелирование кредитных рисков. Управление кредитным риском происходит на каждом этапе кредитного процесса, учитывая все его составляющие Выявлена методика анализа и оценки кредитного риска в банке, рассмотрены и проанализированы основные методы снижения вероятности указанного банковского риска. Для анализа кредитного риска в банке используются следующие показатели: норматив текущей ликвидности Н3, норматив H6 в расчете на одного клиента, коэффициент достаточности совокупного капитала Н1, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня.
The article is devoted to the analysis of credit risk management in a commercial bank. The concept and essence of banking risks and their causes are considered. Credit risk is the main risk in banking activities, since it affects the main process of banking activities, and the leveling of all other risks, one way or another, is ultimately aimed at leveling credit risks. Credit risk management takes place at every stage of the credit process, taking into account all its components, the methodology of analysis and assessment of credit risk in the bank is identified, the main methods of reducing the probability of this bank risk are considered and analyzed. To analyze credit risk, the bank uses the following indicators: the current liquidity ratio H3, the standard H6 per customer, the total capital adequacy ratio H1, the capital adequacy ratio of the 1st level.