Vertybinių popierių portfelis, jo rizikos ir pelningumo įvertinimas

Šį darbą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis yra teorinė darbo dalis apie vertybinių popierių portfelį, jo teorinius pagrindus. Šioje dalyje supažindinama su vertybinių popierių rinka, joje kotiruojamų vertybinių popierių, kurie gali sudaryti vertybinių popierių portfelį, rūšimis bei pateikiami jų apibūdinimai, apibendrinamas vertybinių popierių portfelio sudarymo procesas, nustatomi vertybinių popierių portfelio valdymo metodai bei pateikiami vertybinių popierių portfelio teorijos modeliai. Taip pat šioje dalyje yra pateikiami vertybinių popierių portfelio rizikos ir pelningumo apskaičiavimo metodai bei nustatomas ryšys tarp vertybinių popierių portfelio rizikos ir pelningumo. Antroji dalis – tai praktinė darbo dalis. Šioje dalyje formuojamas individualus vertybinių popierių portfelis. Numačius vertybinių popierių portfelio bendrąsias nuostatas, įvertinus ekonominę padėtį Lietuvoje bei pasirinkus konkrečias vertybinių popierių rūšis, suformuojamas individualus vertybinių popierių portfelis. Įvertinamas įmonių, kurių vertybiniai popieriai sudaro suformuotą vertybinių popierių portfelį, pelningumas, mokami akcijų dividendai bei akcijų kainų pokyčiai. Įvertinama rizika, su kuria susiduria suformuotas vertybinių popierių portfelis bei paskaičiuojamas labiausiai dominantis rodiklis – portfelio laukiamas bei faktinis pelningumai. Trečioji darbo dalis – tai vertybinių popierių rizikos ir pelningumo prognozė. Šioje dalyje stengiamasi numatyti kokia kryptimi keisis vertybinių popierių... [toliau žr. visą tekstą] There are situations in life when a person or a company earns more than it has to spend or – conversely – spends more than it earns. In such case there is an opportunity to choose saving. One of useful ways of saving is investment into securities. When performing such activity it is always important to estimate profitability and risk of such investment. The objective of this work are to distinguish methods for evaluation of portfolio’s risk and profitability, also – to form an individual portfolio of Lithuanian market stock papers and calculate such portfolio’s risk and profitability. There were following tasks defined: to distinguish between various risk forms, which influence stock papers’ market, also – present with portfolio’s risk assessment methods and methods for evaluation of various securities profitability along with overall portfolio’s profitability. The last task includes formation of individual securities portfolio together with its profitability and risk assessment. This work consists of three main parts. In the first one stock market, securities, which comprise overall portfolio, are discussed. The process of portfolio formation is generalized along with portfolio management methods. Also in this part portfolio’s risk and profitability calculations methods are presented and link between portfolio’s risk and profitability distinguished. In the second part individual portfolio is formed along with its risk assessment and profitability calculation. And the last... [to full text]