Riesgo sistémico en banca y COVID19

Este trabajo estudia el efecto en el riesgo sistémico durante la crisis del Covid-19 en una muestra de 39 empresas financieras de la Unión Europea durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y enero de 2022. Se utiliza la medida SRISK para medir la infracapitalización de las instituciones financieras individuales, y se obtiene resultados de que hay una mayor necesidad de capital durante la pandemia, por lo que trajo graves consecuencias negativas a la economía real. Los resultados aportan información relevante sobre la investigación sistémica en el sector bancario europeo, especialmente en tiempos difíciles.