Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano.

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Suárez, Miguel Antonio Alba, et al. “Análisis Comparativo de Las Metodologías de Estimación Semiparamétricas y Vía Cópulas Del Valor En Riesgo (VaR) En El Mercado Accionario Colombiano. (Spanish).” Mexican Journal of Economics & Finance / Revista Mexicana de Economia y Finanzas, vol. 14, no. 2, Apr. 2019, pp. 279–307. EBSCOhost, https://doi.org/10.21919/remef.v14i2.310.

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Suárez, M. A. A., Pineda-Ríos, W., & Deaza Chaves, J. (2019). Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano. (Spanish). Mexican Journal of Economics & Finance / Revista Mexicana de Economia y Finanzas, 14(2), 279–307. https://doi.org/10.21919/remef.v14i2.310

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Suárez, Miguel Antonio Alba, Wilmer Pineda-Ríos, and Javier Deaza Chaves. 2019. “Análisis Comparativo de Las Metodologías de Estimación Semiparamétricas y Vía Cópulas Del Valor En Riesgo (VaR) En El Mercado Accionario Colombiano. (Spanish).” Mexican Journal of Economics & Finance / Revista Mexicana de Economia y Finanzas 14 (2): 279–307. doi:10.21919/remef.v14i2.310.