In recent decades, the fruit trade in Brazil has grown significantly, serving the domestic and foreign markets. Among the main fruits produced and traded, mango, the most exported fruit in Brazil, stands out. In this work we analyzed the time series of returns and volatility of weekly prices of two mango varieties, Palmer and Tommy Atkins produced in the São Francisco Valley, the region with the highest mango production in the country. The methods Detrended fluctuation analysis (DFA) and Detrended cross correlation analysis (DCCA) were used to calculate scaling exponents of autocorrelations and cross correlations between the analyzed series. The results showed that the volatility series have stronger persistence than the return series that presented two regimes of scale invariance with anti-persistent correlations on the larger temporal scales. Cross-correlations between the series of returns also show two scaling regimes with exponents similar to the series of returns of the Tommy variety. The values of the correlation coefficient obtained by the Detrended cross correlation coefficient method showed that for both returns and volatility the correlations between the series are positive, increase with time scale and are stronger for the series of returns. En las últimas décadas, el comercio de frutas en Brasil ha crecido significativamente, atendiendo al mercado interno y externo. Entre las principales frutas producidas y comercializadas, destaca el mango, la fruta más exportada en Brasil. En este trabajo se analizó la serie temporal de retorno y la volatilidad semanal de precios de dos variedades de mango, Palmer y Tommy Atkins, producidas en el Valle de São Francisco, la región con mayor producción de mango del país. Para calcular los exponentes de escala de las autocorrelaciones y las correlaciones cruzadas entre las series analizadas se utilizaron los métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) y Detrended Cross Correlation Analysis (DCCA). Los resultados mostraron que la serie de volatilidad tiene una persistencia más fuerte que la serie de retorno que presentó dos regímenes de invarianza de escala con correlaciones anti-persistentes en las escalas mayores. Las correlaciones cruzadas entre las series de retorno también muestran dos regímenes de escala con exponentes similares a la serie de retorno de la variedad Tommy. Los valores del coeficiente de correlación obtenidos por el método Detrended Cross Correlation Coefficient mostraron que tanto para los retornos como para la volatilidad las correlaciones entre las series son positivas, aumentan con la escala de tiempo y son más fuertes para la serie de retorno. Nas últimas décadas o comércio de frutas no Brasil cresceu expressivamente atendendo ao mercado interno e externo. Dentre as principais frutas produzidas e comercializadas, destaca-se a manga, a fruta mais exportada pelo Brasil. Neste trabalho foram analisadas as séries temporais de retornos e de volatilidade de preços semanais de duas variedades de manga, Palmer e Tommy Atkins, produzidas no Vale do São Francisco, a região com a maior produção de manga no país. Foram utilizados os métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) e Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) para calcular expoentes de escala de autocorrelações e correlações cruzadas entre as séries analisadas. Os resultados mostraram que as séries de volatilidade apresentam persistência mais forte do que as séries de retornos que apresentaram dois regimes de invariância de escala com correlações antipersistentes nas escalas maiores. As correlações cruzadas entre as séries de retornos também apresentaram dois regimes de escala com expoentes semelhantes as séries de retornos da variedade Tommy. Os valores do coeficiente de correlação obtidos pelo método Detrended Cross Correlation Coefficient mostraram que para ambas, retornos e volatilidade, as correlações entre as séries são positivas, aumentam com escala temporal e são mais fortes para as séries de retornos.