259 results on '"Racicot, François-Éric"'
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2. Partie1: Les basesde l’ingénierie financière et de la gestiondes risques
3. Introduction
4. 7.La simulation de Monte Carlo
5. 3.Les options perpétuelles
6. Title Page, Copyright
7. 2.Introduction aux processus stochastiques
8. Table des matières
9. 1.Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques
10. Partie 2: Calcul numérique et finance quantitative
11. 9.La programmation dynamique et l’équation de Bellman
12. 4.Le modèle de Black et Scholes et ses applications
13. 6.Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options
14. 5.Les outils du calcul numérique
15. Partie 3: Les contrats à terme, l’exercice prématuré des options américaines classiques, les options exotiques et autres extensions du modèle de Black et Scholes ...
16. Partie 4: Les méthodes de la gestion des risques
17. 8.Les méthodes des différences finies
18. 21.Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfice
19. 12.La volatilité stochastique et le smile
20. 16.La VaR et les autres mesures modernes du risque
21. 15.Le prix du risque
22. 10.Les contrats à terme
23. 11.L’exercice prématuré des options américaines classiques
24. 13.Les options exotiques
25. 22.Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires
26. 14.Les processus de sauts
27. 19.Le modèle de Heath, Jarrow et Morton
28. Partie 5: Économétrie de la gestion des risques et finance empirique
29. 17.L’assurance de portefeuille
30. 18.Le risque de crédit
31. Back Cover
32. 20.Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes
33. 23.Changement de la structure financière et revenus bancaires
34. Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D’UNE MATRICE DE CORRÉLATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D’UN PORTEFEUILLE
35. Annexe 7: DISTINCTION ENTRE L’APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L’APPROCHE RISQUE-NEUTRE À LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL
36. Annexe 4: TECHNIQUES D’ASSURANCE DE PORTEFEUILLES
37. Annexe 3: ÉVALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE
38. Annexe 6: FRONTIÈRES EFFICIENTES INSPIRÉES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001)
39. Chapitre 15: LE TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALES
40. Annexe 1: INTRODUCTION À L’ÉCONOMÉTRIE FINANCIÈRE
41. Annexe 2: MÉTHODE GÉNÉRALE POUR CALCULER UNE FRONTIÈRE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC
42. Chapitre 14: L’ANALYSE DES DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE
43. Chapitre 13: LA MÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES
44. Partie 5: MÉTHODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE
45. Chapitre 12: LES OPTIONS RÉELLES
46. Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATÉGIES D’ARBITRAGE SUR LE MARCHÉ À TERME1
47. Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS
48. Chapitre 10: MODÉLISATION DE LA VALEUR
49. Chapitre 9: DES ARBRES BINOMIAUX DE TAUX D’INTÉRÊT DES MODÈLES DE BLACK, DERMAN ET TOY ET DE HO ET LEE À L’ÉVALUATION D’OPTIONS SUR TAUX D’INTÉRÊT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION VISUAL BASIC
50. Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR ÉVALUER LES OPTIONS AMÉRICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE1
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