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The study aimed to raise the theoretical framework through an infometry to identify the state of the art on "Corporate Governance", "Information", "Information technology", "Stock Pricing" and "Market risks", in Portuguese / English, based on keywords / terms, researched in the Web of Science and Scopus databases in the period from 2015 to 2020. For this portfolio, a bibliometric analysis and a systematic review of the literature was carried out in order to build the referent knowledge. to matters. As the articles in the Scopus database were also present in the Web of Science database and because there were a smaller number of articles found in the Scopus database, it was decided to keep only the articles of the Web of Science database, a total of 307 articles, in continuity of research. English; as the base chosen is a very complete, multidisciplinary base and access to the use of the VOSViewer and NVivo software used in this study is acceptable. The articles analyzed were all from 2020 because they are as current as possible. It is inferred that in this study most authors study in isolation, without connections. Document analysis was performed in the bibliographic coupling of 30 articles. Thus, the novelty and gap in the research stands out. It is stated that the words searched for in the study when all together with the Boolean operators are not found in the respective articles. Although in all the articles studied, the term “Information” is only explained. The importance of this term for the authors is well known, in a broad context it is understood that “information” is an essential element for human survival. El estudio tuvo como objetivo plantear el marco teórico a través de una infometría para identificar el estado del arte en "Gobierno Corporativo", "Información", "Tecnología de la información", "Cotización de acciones" y "Riesgos de mercado", en portugués / inglés, basado en palabras clave / términos, investigados en las bases de datos Web of Science y Scopus en el período de 2015 a 2020. Para este portafolio se realizó un análisis bibliométrico y una revisión sistemática de la literatura con el fin de construir el conocimiento referente. Como los artículos de la base de datos de Scopus también estaban presentes en la base de datos de Web of Science y debido a que se encontró un número menor de artículos en la base de datos de Scopus, se decidió mantener solo los artículos de la base de datos de Web of Science, un total de 307 artículos, en continuidad de la investigación Inglés; ya que la base elegida es una base multidisciplinar muy completa y el acceso al uso del software VOSViewer y NVivo utilizado en este estudio es aceptable. Los artículos analizados son todos de 2020 porque son lo más actuales posible. Se infiere que en este estudio la mayoría de los autores estudian de forma aislada, sin conexiones. El análisis documental se realizó en el acoplamiento bibliográfico de 30 artículos. Por tanto, destaca la novedad y la brecha en la investigación. Se afirma que las palabras buscadas en el estudio cuando todas junto con los operadores booleanos no se encuentran en los respectivos artículos. Aunque en todos los artículos estudiados solo se explica el término “Información”. La importancia de este término para los autores es bien conocida, en un contexto amplio se entiende que la “información” es un elemento fundamental para la supervivencia humana. O estudo teve como objetivo levantar o referencial teórico por meio de uma infometria para identificar o estado da arte sobre a “Governança Corporativa”, “Informação”, “Tecnologia da informação”, “Precificação de Ações” e “Riscos de mercado”, em português/inglês, a partir de palavras-chave/termos, pesquisadas nas bases Web of Science e Scopus no período de 2015 a 2020. Para este portfólio, fez-se então uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática da literatura visando construir o conhecimento referente aos assuntos. Como os artigos na base Scopus também estavam presentes na base Web of Science e por ser um número menor de artigos encontrados na base Scopus, decidiu-se manter somente na continuidade da pesquisa os artigos da base Web of Science, total de 307 artigos, em inglês; por ser a base escolhida uma base bem completa, multidisciplinar e ser aceitável o acesso para o uso dos softwares VOSViewer e NVivo usados neste estudo. Os artigos analisados foram todos de 2020 por serem mais atuais possíveis. Infere-se que neste estudo a maioria dos autores estuda de maneira isolada, sem conexões. Efetuou-se análise de documentos no acoplamento bibliográfico de 30 artigos. Sendo assim, destaca-se o ineditismo e o gap na pesquisa. Afirma-se que as palavras buscadas no estudo quando todas juntas aos operadores booleanos não são encontradas nos respectivos artigos. Embora em todos os artigos estudados jazer explicitado a presença do termo “Information” somente. Notória a importância deste termo para os autores, num contexto amplo entende-se que a “informação” é elemento essencial para a sobrevivência humana.

There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian Equities. The parameters of the model are the 12-month trailing EPS, expected earnings growth, and interest rate. We will show the gain of accuracy in pricing stocks relative to the Gordon model and back test the model in order to find out if investors or the model are better in trying to estimate the value of stocks É vasta a literatura em finanças quantitativas sobre o apreçamento de derivativos, porém é bem reduzida em se tratando de ações. Nessa dissertação, procuramos aplicar o modelo de Bakshi-Chen na avaliação de ações listadas na Bovespa. Os inputs do modelo são o lucro por ação, LPA, dos últimos doze meses, a expectativa de crescimento de lucro para os doze meses seguintes (g), e a taxa de juros. Vamos mostrar o ganho de precisão em relação ao modelo de Gordon e avaliar o modelo na prática realizando um backtest para descobrir se o modelo consegue estimar o valor das ações melhor do que os investidores.