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International audience

International audience; We are developing a matching model that reproduces the impact of the sanitary restrictions induced by the Covid-19 crisis on French unemployment, taking into account its heterogenous impacts between various educational levels. We identify the size of the restrictions on sales for each labor market segment and the different use of short-time working program. Our results are obtained thanks to an original matching model integrating (i) time-varying microeconomic risks, (ii) and congestion externalities making unit costs of vacancy posting varying. Afterwards, (i) we evaluate the impact of the short-time working program on unemployment rates by diploma, (ii) we compare different scenarios of the lockdown (short but strict vs long but flexible) and (iii) we forecast the impact of a similar lockdown of March 2020 at the end of March 2021.; Nous développons un modèle d’appariement qui reproduit l’impact de la chronique non-anticipée des restrictions liées à la crise de la Covid-19 sur le chômage français, en tenant compte de l’hétérogénéité entre les différents niveaux d’éducation. Nous identifions l’ampleur des restrictions sur les ventes de chaque segment du marché du travail, ainsi que le recours différencié aux mesures de chômage partiel. Nos résultats sont obtenus grâce à un modèle d’appariement original intégrant à la fois (i) des risques microéconomiques variant dans le temps et (ii) des externalités de congestion faisant varier les coûts unitaires de recrutement. Ensuite, (i) nous évaluons l’impact des mesures de chômage partiel sur les taux de chômage par diplôme, (ii) nous comparons différents scénarios de confinement (court mais strict versus long mais souple), et (iii) nous prévoyons l’impact d’un troisième confinement de Mars à avril 2021.

International audience; Fundamental research on ageing has taken an interesting turn in recent years with the rapid development of biomarkers predicting mortality in model organisms, particularly Drosophila, as well as in humans through improvements in approaches to the identification of circulating molecules in mass. These developments lead to a shift in our ability to predict the occurrence of death from the historically population level to the individual level. We question here the ethical, medical and social implications of this change of scale.; La recherche fondamentale sur le vieillissement a pris un tour intéressant ces dernières années avec un développement rapide des biomarqueurs prédictifs de mortalité chez les organismes modèles, notamment la drosophile, ainsi que chez l’être humain à travers les améliorations des approches d’identification en masse de molécules circulantes. Ces développements conduisent à un déplacement de notre capacité de prédiction de survenue de la mort, du niveau historiquement populationnel au niveau individuel. Nous interrogeons ici les implications éthiques, médicales et sociales de ce changement d’échelle.

Pour un responsable de diplôme, le recrutement des étudiants constitue un enjeu majeur. Avec l'émergence des dossiers électroniques et la standardisation des mentions, il semble que les candidats répliquent leur candidature sur plus de Masters et le nombre de dossiers reçus augmente. Certaines mentions comme Monnaie, Banque, Finance, Assurance offrent des contenus très différents d'une université à l'autre. En répliquant sa candidature sur plusieurs Masters de même mention, le candidat anticipe peut-être les mêmes contenus et les mêmes prérequis.Ce document de travail utilise R pour analyser les candidatures de Campus France avec des techniques empruntées au text and data mining pour explorer les facteurs déterminants d'acceptation et de refus des candidatures.La première étape est de transformer le dossier pdf reçu en une donnée exploitable.Une première analyse descriptive explore les variables du dossier comme l'avis du Service de Coopération et d’Action Culturelle, le niveau moyen de l'étudiant ou le niveau de langue.Une analyse lexicale de la lettre de motivation révèle de fortes différences entre les avis favorables et défavorables.Enfin, l'analyse du sentiment des avis du Service de Coopération et d’Action Culturelle se révèle peu significative.

Pour un responsable de diplôme, le recrutement des étudiants constitue un enjeu majeur. Avec l'émergence des dossiers électroniques et la standardisation des mentions, il semble que les candidats répliquent leur candidature sur plus de Masters et le nombre de dossiers reçus augmente. Certaines mentions comme Monnaie, Banque, Finance, Assurance offrent des contenus très différents d'une université à l'autre. En répliquant sa candidature sur plusieurs Masters de même mention, le candidat anticipe peut-être les mêmes contenus et les mêmes prérequis.Ce document de travail utilise R pour analyser les candidatures de Campus France avec des techniques empruntées au text and data mining pour explorer les facteurs déterminants d'acceptation et de refus des candidatures.La première étape est de transformer le dossier pdf reçu en une donnée exploitable.Une première analyse descriptive explore les variables du dossier comme l'avis du Service de Coopération et d’Action Culturelle, le niveau moyen de l'étudiant ou le niveau de langue.Une analyse lexicale de la lettre de motivation révèle de fortes différences entre les avis favorables et défavorables.Enfin, l'analyse du sentiment des avis du Service de Coopération et d’Action Culturelle se révèle peu significative.

International audience; A simple method is proposed to estimate stochastic volatility models with Markov-switching. It relies on a nested structure of filters (a Hamilton filter and several particle filters) to approximate unobserved regimes and state variables, respectively. Smooth resampling is used to keep the computational complexity constant over time and to implement a standard likelihood-based inference on parameters. A bootstrap and an adapted version of the filter are described and their performance are assessed using simulation experiments. The volatility of US and French markets is characterized over the last decade using a three-regime stochastic volatility model extended to include a leverage effect.

A parametric framework is proposed to model both attritional and atypical claims for insurance pricing. This model relies on a classical Generalized Linear Model for attritional claims and a non-standard Generalized Pareto distribution regression model for atypical claims. Maximum likelihood estimators (closed-form for the Generalized Linear Model part and computed with Iterated Weighted Least Square procedure for the Generalized Pareto distribution regression part) are proposed to calibrate the model. Two premium principles (expected value principle and standard deviation principle) are computed on a real data set of fire warranty of a corporate line-of-business. In our methodology, the tuning of the safety loading in the two premium principles is performed to meet a solvency constraint so that the premium caps a high-level quantile of the aggregate annual claim distribution over a reference portfolio.

International audience; We propose an effective and fast method to simulate multidimensional conditional fractional Gaussian fields with the package FieldSim. Our method is valid not only for conditional simulations associated to fractional Brownian fields, but to any Gaussian field and on any (non regular) grid of points.

International audience

International audience; The development of nonlinear representations and of generalized IRFs favored the study of the variables behavior in response to an economically identified shock as regards (i) the state of the system when the shock occurs, (ii) the size of the shock and (iii) the sign of the shock. Generalized IRFs are widely used in threshold representations to illustrate and even test the presence of asymmetries (Potter, 1995, van Dijk et al., 2007). However, GIRF have known no comparable development in Markov-switching VAR. I show that whether IRF and GIRF recently developed in this framework impose sign and size symmetries or display poor properties. In this paper, I propose a new GIRF for general Markov-switching structural VAR with fixed transition probabilities. In a simulation framework inspired from Rubio-Ramirez et al. (2005), I relax the assumption of perfect knowledge of the regime and introduce the updating step proposed by Camacho and Perez-Quiros (2013). As a consequence, sign/size asymmetries can now be examined in MSIAH-VAR and the GIRF now incorporates the dependence on future shocks without extra complexity. Visited regimes can now differ endogenously between the shocked and baseline trajectories due to the initial and future shocks but the only exogenous difference in the simulated trajectories relies on the initial structural shock. I use this approach to implement a test for sign and size asymmetries on US aggregate gross job flows.

International audience; Depuis l’article fondateur de Koop et al. [1996] sur les modèles non linéaires, il existe très peu de travaux portant sur les fonctions de réponses impulsionnelles pour les modèles VAR structurels à changements de régimes markoviens. Cette question est pourtant importante pour qui veut étudier l’existence d’asymétries d’un système économique en réponse à un choc économiquement identifié.Cet article présente l’évolution des différentes fonctions proposées dans la littérature depuis le début des années 2000. Je discute de leurs propriétés et montre, au travers d’une application sur les flux bruts d’emplois, que le choix d’une fonction de réponse n’est pas neutre en termes de résultats obtenus.