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It is challenging to define what makes a startup successful and which factors determine the success of a startup. In this paper, we define successful startup those that survived at least three years and made at least one sale during that period. Looking to discuss which of the founders' characteristics explain the success of a startup, we assessed the characteristics of the key individuals who run startups in Brazil to validate their profiles as entrepreneurs according to SEBRAE (2018). The survey and this study evidenced interesting characteristics of founders of Brazilian startups and one common characteristic among successful startups founders: successful founders are less worried than nonsuccessful founders to get other stakeholders' support. This study identifies important research questions to be developed. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho da gestão privada dos serviços de saneamento no Brasil. Verifica-se, portanto, se esse modelo de gestão tem apresentado desempenho superior comparativamente ao modelo de gestão pública. A análise se baseou em diversos índices econômico-financeiros e operacionais relacionados ao abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos entre 2000 e 2010. Os resultados apontam que os prestadores privados obtiveram melhor desempenho em uma série de aspectos, como produtividade, investimento, retorno e acesso aos serviços. Dessa forma, conclui-se que as concessões e parcerias público-privadas foram uma estratégia viável para se alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Neste artigo, a teoria de cópulas é utilizada para analisar os co-movimentos entre os mercados de capitais do Brasil e dos EUA. Na finalidade de implementação de uma estratégia de alocação de ativos é importante entender os eventos extremos - tanto os positivos (boom) como os negativos (crashes) - e seus efeitos sobre os mercados. Os índices de mercado usados são o IBOVESPA e o S&P 500 cobrindo o período de 03/2001 a 04/2007. A aderência aos log-retornos das principais cópulas encontradas na literatura financeira é avaliada. Os seguintes critérios foram escolhidos: o Log-likelihod, o critério de informação de Akaike e o critério de informação bayesiano. Os resultados mostram que a cópula de Joe-Clayton simetrizada é a mais adequada para modelar a estrutura de dependência entre os log-retornos do IBOVESPA e os do S&P500. Este trabalho difere de alguns estudos já realizados [e.g. Mendes e Moretti(2005) e Canela e Collazo(2005)], pois leva em consideração a modelagem de cópulas dinâmicas introduzida por Patton (2006). Finalmente, através dos índices de dependência caudal ao longo do tempo, pode-se concluir que a ocorrência de eventos extremos negativos (crashes) no mercado norte-americano tende a afetar mais o mercado brasileiro quando da comparação da ocorrência dos eventos extremos positivos (booms). [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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