This study aims to estimate the relationship between employment status and depressive symptoms among Mexican adults, as well as to explore its differential effect by gender. Cross-sectional study of 36,516 adults between 20 and 59 years of age taken from the 2012 Mexican National Health and Nutrition Survey. Depressive symptoms were evaluated using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), and the employment status was determined a week before the survey. Logistic regression models were stratified by gender and education level and adjusted by sociodemographic and health-related conditions to estimate the association between depressive symptoms and employment status. The prevalence of clinically depressive symptoms was 7.59% for men and 18.62% for women. In the case of men, those who were unemployed were more likely to present depressive symptoms (OR = 1.66; 95%CI: 1.08-2.55) than those who were working. For women, employment status is not associated with the presence of depressive symptoms, except in students (OR = 1.57; 95%CI: 1.02-2.43) compared with those who were working. In both genders, disability preventing one from working was associated with depressive symptoms. Although being employed has been reported to be associated with lower levels of psychiatric morbidity, the estimated effect is different for men and women. Occupational health policies should consider these conditions. Resumen: El objetivo de este estudio fue estimar la relación entre el estatus de empleo y los síntomas depresivos entre adultos mexicanos, así como estudiar su efecto diferencial por género. Se realizó un estudio transversal con 36.516 adultos entre 20 y 59 años de edad, procedentes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012. Los síntomas depresivos se evaluaron usando la Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), y el estatus de empleo se determinó una semana antes de la encuesta. Los modelos de regresión logística fueron estratificados por género, nivel educativo y ajustados por condiciones sociodemográficas, además de condiciones de salud informadas para estimar la asociación entre los síntomas depresivos y el estatus de empleo. La prevalencia de los síntomas clínicamente depresivos fue 7,59% para los hombres y 18,62% para las mujeres. En el caso de los hombres, quienes estaban desempleados tuvieron más predisposición de presentar síntomas depresivos (OR = 1,66; IC95%: 1,08-2,55), respecto a quienes estaban trabajando. Para las mujeres, el estatus de empleo no está asociado a la presencia de síntomas depresivos, excepto en estudiantes (OR = 1,57; IC95%: 1,02-2,43), si lo comparamos con quienes estaban trabajando. En ambos géneros, la baja laboral estuvo asociada con síntomas depresivos. El estar empleado supuso tener niveles más bajos de morbilidad psiquiátrica, aunque el efecto estimado es diferente para hombres y mujeres. Las políticas de salud ocupacional deberían considerar estas condiciones. Resumo: O estudo teve como objetivo estimar a relação entre situação laboral e sintomas depressivos em adultos mexicanos, além de explorar o efeito de acordo com gênero. Foi realizado um estudo transversal em uma amostra de 36.516 adultos com idade entre 20 e 59 anos, usando dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, de 2012. Os sintomas depressivos foram avaliados com a Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), e a situação laboral foi determinada uma semana antes da pesquisa. Modelos de regressão logística foram estratificados por gênero e nível de escolaridade e ajustados por condições sociodemográficas e de saúde para estimar a associação entre sintomas depressivos e situação laboral. A prevalência de sintomas depressivos foi de 7,59% em homens e 18,62% em mulheres. Os homens desempregados mostraram maior probabilidade de apresentar sintomas depressivos, quando comparados aos que estavam trabalhando (OR = 1,66; IC95%: 1,08-2,55). Para as mulheres, a situação laboral não mostrou associação com a presença de sintomas depressivos, exceto entre as estudantes (OR = 1,57; IC95%: 1,02-2,43), comparadas às que estavam trabalhando. Em ambos os sexos, a incapacidade para o trabalho esteve associada a sintomas depressivos. Embora o fato de estar empregado esteja associado a níveis menores de morbidade psiquiátrica, o efeito estimado é diferente para homens e mulheres. As políticas de saúde ocupacional devem levar em conta essas condições.