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15 results on '"Boukhetala, Kamal"'

1. Bayesian composite confidence interval for the tail index under randomly right-censored data

Author

Ameraoui, Abdelkader, Dupuy, Jean-François, and Boukhetala, Kamal

Subjects
Mathematics - Statistics Theory
Abstract

Bayesian composite likelihood estimation of the tail index of a heavy-tailed distribution is addressed when data are randomly right-censored. Maximum a posteriori and mean posterior estimators are constructed under Jeffrey's prior distribution of the tail index. Based on asymptotic results, some confidence regions (CR) for the tail index are constructed using posterior distribution and log-posterior ratio statistic. The proposed confidence regions are investigated via Finite-sample simulations. Finally, the proposed confidence regions are outperformed through two real datasets

Published
2024

2. A closed-form approximation for pricing geometric Istanbul options

Author

Kacef, Mohamed Amine and Boukhetala, Kamal

Subjects
Quantitative Finance - Pricing of Securities
Abstract

The Istanbul options were first introduced by Michel Jacques in 1997. These derivatives are considered as an extension of the Asian options. In this paper, we propose an analytical approximation formula for a geometric Istanbul call option (GIC) under the Black-Scholes model. Our approximate pricing formula is obtained in closed-form using a second-order Taylor expansion. We compare our theoretical results with those of Monte-Carlo simulations using the control variates method. Finally, we study the effects of changes in the price of the underlying asset on the value of GIC., Comment: This version of the paper was submitted to the journal Statistics and Probability Letters on 3 March 2020

Published
2021
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6. A Review on LPC model under randomly right-censored data

Author

Ameraoui, Abdelkader, Boukhetala, Kamal, Département de Probabilités et Statistique (USTHB), and Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB)

Subjects
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR], goodness-of-fit, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], maximum likelihood estimator, simulations, LPC model, random censoring
Abstract

In this paper, we investigate a new kind of the so-called Lognormal-Pareto composite model (LPC), for modeling Algerian cars claims data, where right random censoring sinister payments are considered. The LPC model allows more flexibility over the thickness of the tail. We study the adequacy of the LPC model, using a Monte-Carlo procedure first, and thereafter propose a basic application to car premium relating to a real dataset of Algerian cars claims.

Published
2020

7. Modélisation Stochastique et Statistique Book of Proceedings

Author

Boukhetala, Kamal, Dupuy, Jean-François, Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, and Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)

Subjects
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR], [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C1 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General, JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C5 - Econometric Modeling, [QFIN.RM]Quantitative Finance [q-fin]/Risk Management [q-fin.RM], JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C6 - Mathematical Methods • Programming Models • Mathematical and Simulation Modeling
Abstract

International audience; Le colloque international Modélisation Stochastique et Statistique, dans sa quatrième édition, est une rencontre scientifique de haut niveau regroupant chercheurs uni-versitaires et experts praticiens du calcul stochastique et statistique et ses applications dans les domaines so-cio économique, industriel et environnemental. Par les différents thèmes abordés, cette rencontre constitue-ra un cadre idéal pour débattre et discuter des déve-loppements récents. Un atelier sur les données mas-sives et l'intelligence artificielle et leurs applications sera animé par des spécialistes en la matière. D'autre part, cette rencontre offrira une occasion de rapproche-ment entre académiciens et professionnels en matière d'échange d'idées et d'expériences dans le domaine de l'utilisation de l'outil stochastique et statistique en analyse , modélisation, simulation et prospection pour l'aide à la prise de décision.

Published
2019

11. Colloque International Book of Abstracts Edité par K. Boukhetala et J.F Dupuy

Author

Boukhetala, Kamal, Dupuy, Jean-François, Faculté de Mathématiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne, Faculté de Mathématiques, USTHB, USTHB, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene = University of Sciences and Technology Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, and Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)

Subjects
[STAT]Statistics [stat], Modélisation,Simulation,Processus Aléatoire,Calcul Statistique, Modélisation, Processus Aléatoire, Calcul Statistique, [MATH]Mathematics [math], [QFIN.RM]Quantitative Finance [q-fin]/Risk Management [q-fin.RM], Simulation
Abstract

International audience; Le colloque international Modélisation Stochastique et Statistique, dans sa troisième édition, est une rencontre scientifique de haut niveau regroupant chercheurs uni-versitaires et experts praticiens du calcul stochastique et statistique et ses applications dans les domaines so-cio économique, industriel et environnemental. Par les différents thèmes abordés, cette rencontre constituera un cadre idéal pour débattre et discuter des développe-ments récents. Un atelier sur le calcul numérique sto-chastique intensif et ses applications sera animé par des spécialistes en la matière. D'autre part, cette rencontre offrira une occasion de rapprochement entre académi-ciens et professionnels en matière d'échange d'idées et d'expériences dans le domaine de l'utilisation de l'ou-til stochastique et statistique en analyse, modélisation, simulation et prospection pour l'aide à la prise de déci-sion.

Published
2014

12. Estimation dans le modèle de transformation linéaire avec données manquantes

Author

Dupuy, Jean-François, Mezaouer, Amel, Boukhetala, Kamal, Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Faculté des Sciences, Université de Saâd Dahlab [Blida] (USDB ), Faculté des Mathématiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Université Saâd Dahlab Blida 1 (UB1), and Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene = University of Sciences and Technology Houari Boumediene [Alger] (USTHB)

Subjects
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], [STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH], ComputingMilieux_MISCELLANEOUS
Abstract

International audience

Published
2014

13. Finite sampling design with quantization Applied to test of the bioavaibility

Author

Boukhetala, Kamal, Benhenni, Karim, Habib, Zohra, Faculté des Mathématiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Inférence Processus Stochastiques (IPS), Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), and Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Subjects
Genetic Algorithm, Bioavailability, Optimal sampling, Quantization, ACM, Annealing Genetic Algorithm, Multiobjective Evolutionary Algorithms, [STAT.ME]Statistics [stat]/Methodology [stat.ME]
Abstract

The optimal sampling problem for the estimation of an integral, based on observations, with random and correlated measurement errors is treated. Considering the effect of the quantization of errors, we determine the optimal design, which is constructed by utilizing stochastic algorithms. The efficiency of the Genetic Algorithm is confirmed by comparison with other implemented algorithms, by considering a pharmacokinetic application for a test of bioavailability. A multiobjective approach is proposed for the choice of an optimal compromise design between the variability of the quantization of errors and the integral's estimator..

Published
2011

14. A stratified log-rank test with missing stratum information and dependent censoring

Author

Mezaouer, Amel, Dupuy, Jean-François, Boukhetala, Kamal, Faculté des Sciences, Université de Saâd Dahlab [Blida] (USDB ), Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Faculté des Mathématiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Université Saâd Dahlab Blida 1 (UB1), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), and Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene = University of Sciences and Technology Houari Boumediene [Alger] (USTHB)

Subjects
Randomized treatments, Asymptotic distribution, Missing data, 62N03,62G10, Dependent censoring, [STAT.ME]Statistics [stat]/Methodology [stat.ME]
Abstract

The log-rank test is often used to compare randomized treatment groups with respect to the distribution of a failure time outcome. The so-called stratified log-rank test can be used when it is necessary to adjust for the effect of some discrete covariate that may be predictive of the outcome. In many applied situations, this discrete covariate is missing for some of the patients and moreover, the distribution of the censoring time depends on the treatment group. In this paper, we introduce a modified version of the stratified log-rank test, which accommodates both these problems simultaneously. The asymptotic distribution of this new test under the null hypothesis of equality of the randomized treatment groups is established. A numerical study is conducted to examine the finite-sample behavior of this test under both the null and alternative hypotheses.

Published
2011

15. Apport des méthodes de durée de vie au domaine de l'assurance. Application aux contrats d'assurances automobiles

Author

Boukhetala, Kamal, Marion, Jean-Marie, Oulidi, Abder, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene [Alger] (USTHB), Interactions Arbres-Microorganismes (IAM), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université de Lorraine (UL), Mathématiques Appliquées et Informatique (MAI), Université Catholique de l'Ouest (UCO), Université de Lorraine (UL)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), and Institut de Mathématiques Appliquées (IMA)

Subjects
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], Statistics::Methodology, human activities
Abstract

International audience; In this communication we are interested in survival models and their applications on actuarial problems. We particularly study the lifespan of car's insurance contracts and the phenomenon of cancellation. Thus, we compare the lifespan of car's insurance contracts estimated by traditional survival models (nonparametric, parametric and semi-parametric). We exploit also the results obtained with the Cox model where covariates are time dependent.

Published
2009

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