Search

Günümüzde trafik sıkışıklığı, insan yaşamını pek çok açıdan olumsuz etkileyen önemli sorunlardan birisidir. Trafik sıkışıklığı özellikle zirve saatler olarak isimlendirilen trafik yoğunluğunun en fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde yaşanmaktadır. Bu saatlerdeki trafik sıkışıklığının temel nedeni ise özel ve kamudaki işyerlerinin mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin genellikle çok yakın olmasıdır. Zirve saatlerdeki ulaşım talebinin daha geniş zaman dilimine yayılması trafik sıkışıklığının azaltılması için yollardan birisidir. Kademeli mesai saati uygulaması bu amaçla kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada, kademeli mesai saati stratejisi ile zirve saatlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmak için bir matematiksel model önerilmektedir. Modelde bir şehirdeki başlangıç-varış noktaları arasındaki ulaşım talepleri, güzergâhlar ve yolların kapasiteleri dikkate alınarak her bir varış noktasının mesaiye başlama saatinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için bir 0-1 tam sayılı hedef programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model farklı büyüklükteki veri setleri için çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar kademeli mesai saati stratejisinin zirve saatlerdeki trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltacağını göstermektedir.

Geçmişte,yatırımcılar portföylerini geleneksel portföy teorisi yaklaşımına göreoluştururken, günümüzde, modern portföy teorisi yaklaşımı daha yaygın tercihedilmektedir. Modern portföy teorisinin temelleri, Harry Markowitz tarafındangeliştirilen ortalama varyans modeli ile atılmıştır. Fazla sayıda menkulkıymetten oluşan bir portföyün işlem maliyeti artacak ve kontrolüzorlaşacaktır. Bu nedenle, ortalama-varyans modeline portföydeki menkul kıymetsayısı kısıtı eklenmelidir. Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonuproblemi NP-Zor sınıfındadır. Bu sınıftaki problemlerin, kesin çözüm üreten algoritmalarile kabul edilebilir zaman diliminde çözümü zor olduğundan sezgisel yöntemleregenellikle başvurulmaktadır. Bu çalışmada, portföy optimizasyonu problemiçözümü için bir parçacık sürü optimizasyonu algoritması uyarlanarak ve Borsaİstanbul endeksine uygulanmıştır. Elde edilen deneysel bulgular göstermektedirki, kısıtsız etkin sınıra yaklaşabilmek için düşük risk seviyelerinde dahafazla hisseye yatırım yapılması gerekirken, risk seviyesi arttıkça eldetutulması gereken hisse senedi sayısı azalmaktadır., Whileinvestors used to create their portfolios according to traditional portfoliotheory in the past, today modern portfolio approach is widely preferred. Thebasis of the modern portfolio theory was suggested by Harry Markowitz with themean variance model. A greater number of securities in a portfolio is difficultto manage and has an increased transaction cost. Therefore, the number ofsecurities in the portfolio should be restricted. The problem of portfoliooptimization with cardinality constraints is NP-Hard. Meta-heuristic methodsare generally preferred to solve since problems in this class are difficult tobe solved with exact solution algorithms within acceptable times. In thisstudy, a particle swarm optimization algorithm has been adapted to solve theportfolio optimization problem and applied to Istanbul Stock Exchange. Theexperiments show that while in low risk levels it is required to invest intomore number of assets in order to converge unconstrained efficient frontier, asrisk level increases the number of assets to be held is decreased.

Sosyal devlet anlayışının gelişmesine bağlı olarak kamu giderleri artmış ve elde bulunan sınırlı kaynakların hizmet kalitesinden ödün verilmeden verimli kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Devletin üstlendiği görevler nedeniyle kamu kurumlarının belirli harcamalar yapmaları gerekmektedir. Bu harcamaların en önemli kalemlerinden birisi de araç alımlarıdır. Bu çalışmada, 4x4 arama kurtarma aracı seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve TOPSIS yöntemlerinin kullanımı ele alınmıştır, Depending on the development of the sense of social state, public expenditures increased and the efficient use of limited resources without compromising the service quality has become a necessity. Due to the tasks undertaken by the state, public institutions need to make certain expenditures. One of the most important item in expenditures is the vehicle purchases. In this study, the selection of 4x4 SAR vehicle using Analytical Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS methods is discussed

Günümüzde ticaretin küreselleşmesi ile birlikte dünyada finans piyasaları da hızla gelişmiştir. Bu ilerlemelerin sonucunda finans alanının bir alt dalı olan portföy yönetimi de oldukça önem kazanmıştır. Geçmişte, yatırımcılar portföylerini geleneksel portföy teorisi yaklaşımına göre oluşturmaktadırlar. İkinci yöntem ise, modern portföy teorisi yaklaşımına göre portföy oluşturmaktır. Modern portföy teorisi yaklaşımında kullanılan temel model H. Markowitz'in geliştirdiği ortalama varyans modelidir. Küreselleşme ile birlikte dünyada yatırım olanakları genişlemiş ve portföye dahil edilebilecek menkul kıymet sayısı artmıştır. Yatırımcı açısından fazla sayıda menkul kıymetten oluşan bir portföyün işlem maliyeti artacak ve kontrolü zorlaşacaktır. Bu durumda, yatırımcı aynı risk ve getiri düzeyinde sınırlı sayıda menkul kıymete yatırım yapmak istemektedir. Bu kısıtın eklenmesi sonucunda portföy optimizasyonu problemi literatürde yer alan NP-Zor sınıfında bir probleme dönüşmüştür. Bu tür problemlerin, belirli bir zaman diliminde çözümü zor olduğundan sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Tezde, portföy optimizasyonu problemi çözümü için genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı kolonisi algoritmaları geliştirilmiştir. Geliştirilen sezgisel metotlar önde gelen dünya borsa endekslerine ve Borsa İstanbul endeksine uygulanmıştır. Önerilen algoritmalar ile bulunan sonuçlar etkin sınıra yakınsamaktadır ve yatırımcıya portföy oluşturma sürecinde yardımcı olacaktır.Anahtar Kelimeler: Portföy Seçimi, Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yapay Arı Kolonisi. Today, financial markets have rapidly developed with the globalization of trade. As a result of this progress, portfolio management as a sub-branch of finance has also significantly gained importance. In the past, investors used to decide their portfolio according to the traditional portfolio theory. Today on the other hand, portfolio is created according to the modern portfolio theory proposed by H. Markowitz due to the increase in the number of assets to be held in a portfolio. It is desired to invest in a limited number of assets with the same level of risk and return. Therefore, the portfolio optimization problem with cardinality constraints turns out to be in NP-hard class of problems. Metaheuristic approaches are usually applied to solve this problem since it is often not possible to reach optimal solutions within acceptable time. In this thesis, a genetic algorithm, a particle swarm optimization algorithm and an artificial bee colony algorithm are developed to solve this problem studied. These proposed solution approaches are applied to primary world market data sets and Istanbul market data sets. Computational results confirm that proposed solution approaches are useful tools to converge an efficient frontier that may help the investors to select portfolio.Keywords: Portfolio Selection, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, Artificial Bee Colony 115

Agriculture is a field which is critically important for the economy of every country. Countries pursue different agricultural production strategies in different regions in accordance with their needs. In this study, a production planning model was developed based on Modern Portfolio Theory for the production of summer and winter vegetables in Denizli, which has a significant agricultural production potential for the Aegean region. The historical data of the specified products were obtained from Turkish Statistical Institute (TUIK). As the analysis method, Markowitz mean variance model and efficient frontier concepts were used. The optimum production portfolios, which have different product ranges and through which the manufacturers can make maximum profit according to their risk appetite, were determined. This study serves as a guide way to the manufacturers for the cultivation plans in future seasons., peer-reviewed

Sermaye yönetimi günümüz rekabet şartları altında oldukça önem kazanmış bir alandır. Yatırım kararlarının verilmesi sürdürülebilir kalkınma için önemli bir karar aşamasıdır. Beklenen getiri ve risk yatırım kararları sürecinde iyi analiz edilmesi gereken kavramlardır. Çalışmada, BIST-30’da işlem gören hisse senetlerinden portföyler oluşturulmuştur. Analiz metodu olarak Markowitz’in ortalama-varyans modeli ve Ki-kare test istatistiği kavramları kullanılmıştır. Portföyler için veri aralığı, hisse senedi sayısı ve risk düzeyleri açısından farklı durumlar analiz edilmiştir. Elde edilen portföy ağırlıkları homojenlik açısından incelenmiştir. Düşük ve orta risk düzeylerinde oluşan portföylerin homojen yapıda olduğu gözlemlenmiştir., Capital management is an area that has gained considerable importance in today's competitive market conditions. Decisions of investment for sustainable development are an important phase in terms of decision. Expected return and risk need to be analyzed during investment decision process. In the study, portfolios are constructed of stocks listed in BIST-30 index. Markowitz’s mean-variance model and the Chi-square test statistic method are used to analyze results. The data range, the number of stocks and risk levels were analyzed in different situations. The resulting portfolio weights are examined in terms of homogeneity. It is observed that portfolios of low and medium risk levels observed are statistically homogeneous. 1.GİRİŞ Günümüz rekabet koşulları altında hem bireysel yatırımcı hem de kurumsal yatırımcı açısından ekonomik faaliyetlerdeki karar verme süreçleri geçmişte olduğundan daha fazla önem kazanmıştır. Bu kararlardan bir tanesi portföy seçimi ve yönetimidir. Yatırım kararlarının verilmesinde iki temel boyutu beklenen getiri ve risk oluşturmaktadır. Getiri, belirli bir dönem içinde yapılan bir yatırıma karşılık elde edilen geliri ifade etmektedir. Risk, genel anlamda gelecekte beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı olarak tanımlanmakta, beklenen durumlardan sapmayı ifade etmektedir (Schroeck, 2002). Finansal açıdan risk ise, gerçekleşen getirinin beklenen getiriden sapma olasılığıdır. Yani, yatırımcının yapmış olduğu yatırımdan sağlayacağı getirinin, beklenen getirinin altına düşme veya üstüne çıkma olasılığı söz konusudur. Portföy yönetimi risk ve getiri arasında ilişki kurmaktır. Menkul kıymete yatırım yaparken menkul kıymete ait risk ve getiri arasındaki ilişkinin iyi analiz edilmesi gereklidir çünkü, yatırım araçlarının seçimi büyük bir ölçüde bu iki unsurun karşılaştırılmasını ve bunlar arasında uygun bir değişimin saptanmasını gerektirir. Genellikle yatırımcılar, getiri oranı hakkında oldukça fazla bilgi sahibi oldukları halde, risk kavramı hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildirler. Riski azaltmak ve üslenilen riske göre en yüksek getiriyi sağlamak amacı ile en az iki menkul kıymetten oluşan bir havuz, portföy olarak adlandırılmaktadır (Ercan, 2010). Yatırımcılar ellerindeki fonların, mevcut menkul kıymet alternatifleri arasında, belirli bir risk düzeyinde en fazla getiriyi veya belirli bir getiri düzeyinde en az riski sağlayacak şekilde paylaştırılmasını amaçlar (Atan, 2005). Portföylerin oluşturulmasında temel sorun portföy içindeki hisse ağırlıklarını belirler iken günlük, haftalık yada aylık verilerden hangilerinin kullanılacağıdır. Eğer elde edilen portföyler ağırlıklar açısından homojen ise portföyü oluşturan hisse senedi ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmayacağı düşünülmektedir. Ç alışmada portföy üç bağımsız faktör için incelenmiştir. Sırasıyla, veri-aralığı, portföydeki hisse senetleri sayısı ve risk faktörüdür. Çalışmanın amacı, üç faktörü göz önünde bulundurarak portföyleri oluşturan hisse senedi ağırlıklarının

Biz bu çalışmamızda sonlu tesis sığaları ve müşteri istem kısıtlarını dikkate alarakkısıtları sağlayan ve toplam ulaştırma maliyetlerini enküçükleyen tesis yerlerininbelirlenmesi ve kaynak taşıma planının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Müşteriyerleri, birim taşıma maliyetleri, müşteri istemleri ve tesis sığları bilindiğinde, amacımızaynı anda en iyi tesis yerlerinin seçilmesi ve en iyi kaynak dağıtım planınınbelirlenmesidir.Bu tür problemlerin en iyiye çözümünü bulmak zordur. Sezgisel yöntemlerkullanılarak etkin ve doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Biz de yapılan buaraştırmalar doğrultusunda Lagrange gevşetme yöntemi tabanlı, yarı-Lagrange gevşetmesiüzerinde çalışacağız.Yarı-Lagrange gevşetmesi ile test problemlerini çözdüğümüzde, iyi sonuçlar eldeetmemize rağmen yeni elde edilen problemlerin orijinali kadar zor olduğu görülmüştür.Etkin bir çözüme ulaşabilmek için altgradyan yaklaşımı önerildi. Sonuç olarak yarı-Lagrane gevşetmesi ile alt gradyan yöntemi problemlerin çözümü için birlikte uygulandı. This thesis is concerned with the rectilinear distance location-allocation problem,which seeks the location of capacitated facilities along with the allocation of their productsto customers, so as to minimize total cost proportional to rectilinear distance and theamount shipped. Knowing each customer?s coordinates, unit cost from each facility to thatcustomer, the customer?s demand, and the supply at each facility, we determine eachfacility?s optimal location and allocation simultaneously.This is a non-convex optimization problem and difficult to solve exactly. However,there has been conducted the application on the development of accurate and efficientheuristic methods. In this work we continue this line of research and propose newLagrangean relaxation based heuristics by using the new semi-Lagrangean relaxationapproach.The subproblems solved in the semi-Lagrangean relaxation are almost as intractableas the original one although the solution quality is very high. We therefore propose asubgradient algorithm to solve them approximately in order to increase efficiency. Thisnew approach is implemented and computational results based on extensive experimentsare also provided. 71