Search

'Werte können isoliert betrachtet werden, aber sie treten auch als Paare auf, die durch Argumente miteinander verbunden sind. Entsprechend kann man die Zustimmung zu oder die Entscheidung zwischen Werten erfragen. In Entscheidungsfragen gewinnt die Standardabweichung als Indikator der Polarität eine besondere inhaltliche Bedeutung. Das wird am Beispiel von Gleichheit und Leistung in den beiden deutschen Landesteilen nach der Wiedervereinigung gezeigt. In zwei Zustimmungsfragen des ALLBUS 1991-1998 zu Leistung und in zwei Entscheidungsfragen zwischen Leistung und Gleichheit aus dem ipos-Inventar 1990-1995 zur erwünschten Gesellschaftsform wächst die Distanz zwischen den Landesteilen, weil die ostdeutsche Identifikation mit Leistung kontinuierlich zurückgeht während die westdeutsche konstant bleibt. Aber in dem ipos-Inventar wächst auch die Standardabweichung in Ostdeutschland, während sie in Westdeutschland konstant bleibt. Darüber hinaus stimmen die Ostdeutschen 1991 bis 1995 nicht nur der Gleichheit, sondern auch der Leistung stärker zu als die Westdeutschen, so daß die Standardabweichungen in Ostdeutschland ansteigen. Beides wird als Zusammenwirken der 'Sozialisation' in der DDR und der 'Situation' der Transformation erklärt: Die relativ positive, weil in der DDR nicht auf die Probe gestellte Einstellung der Ostdeutschen zum Leistungsprinzip trifft nach der Vereinigung erstmals auf Erfahrungen, die teils günstig, teils ungünstig sind. Methodisch wird empfohlen, Alternativen nicht nur formal durch Benennung der Pole, sondern auch inhaltlich durch Explikation der Argumente zu formulieren und die Ergebnisse nicht nur mit Mittelwerten, sondern auch mit Standardabweichungen zu analysieren.' (Autorenreferat) 'Values can be considered separately, but they also come as pairs that are related by arguments. Accordingly, one may design survey questions which request agreement to a single value or which request a decision between conflicting values. As for the latter, standard deviations gain a specific substantive meaning; they measure the polarity within the population. This is demonstrated with reference to equality and achievement in East and West Germany after reunification. According to two questions requiring agreement to each value separately (from the ALLBUS) and two questions requiring a decision between both values (from the ipos-institute), the distance between both parts of Germany increases; this is so because the endorsement of achievement diminishes steadily in East Germany and remains constant in West Germany. But as far as the questions requiring a decision are concerned, the standard deviation increases in East Germany as well, while it remains constant in West Germany. From 1991 to 1995, moreover, East Germans not only endorse equality more strongly than West Germans, but they endorse achievement as well: this results in an increase of the standard deviations in East Germany. Both results are explained by the interaction of the 'socialization' in the GDR and the 'situation' of the transformation after the fall of the GDR. East Germans endorse achievement more strongly than West Germans because this value has not been seriously tested in the inefficient economy of the GDR; after unification, however, this positive attitude is tested for the first time by experience, which is partly positive, partly negative. As far as methodology is concerned, two recommendations are given: first, to design survey questions for conflicting values not only by naming the extremes but also by giving explicit arguments for each value as opposed to the other; second, to consider not only means in the analysis, but standard deviations as well.' (author's abstract)

In der Theorie graphischer Markov Modelle, in denen Beziehungen zwischen vielen Variablen über konditionale Interdependenzen vereinfacht werden, spielen azyklische Graphen eine spezielle Rolle. Sie können dazu benutzt werden, um statistische Modelle zu representieren, in denen Daten schrittweise generiert werden. Responses und intermediäre Variablen können event histories sein . Wir diskutieren ein derartiges System mit sequentieller Behandlung und einem Confounder, das ist eine Variable mit Auswirkungen auf den endgültigen Output und eine der erklärenden Vaiablen. Es werden Verfahren aufgezeigt, wie mit diesem Problem umgegangen werden kann. (Lo) 'In the theory of graphical Markov models in which relations between many variables are simplified via conditional independencies a special rote is played by directed acyclic graphs. They can be used to represent statistical models in which data are generated in a stepwise fashion. Responses and intermediate variables may be event histories. We discuss such a system with sequentially administered treatments and a confounder, that is a variable which affects both the final outcome and one of its explanatory variables. The effect of not observing the confounder is to obtain the final and an intermediate outcome as Joint responses and leads to the important observation by Robins and Wasserman (1997) that any univariate conditional distribution for the final outcome will be inappropriate for analysis no matter whether the intermediate outcome is conditioned on or not. It means in particular that the independence structure of the observed variables can no longer be fully described by a directed acyclic graph, that criteria for reading independencies off graphs have to be modified and that joint instead of univariate regression models are needed. These modifications resolve directly the puzzling situation which has been discussed by the above authors for randomized clinical trials as a case in which a true hypothesis of no treatment effect is always falsely rejected. Joint response models provide an alternative route for avoiding this unpleasant situation.' (author's abstract)

"In dem Arbeitspapier, welches im Rahmen des Sfb 186 entstanden ist, wird versucht, die methodisch-statistischen Beschränkungen von Querschnittsdaten bei der empirischen Überprüfung von Theorien aufzuzeigen. Ein Großteil empirischer Untersuchungen basiert nach wie vor auf Querschnittsdaten. In diesem Beitrag wird nicht nur versucht, die statistisch-methodischen Beschränkungen darzustellen, sondern auch aufgezeigt, welche Probleme sich bei der Interpretation von Analyseergebnissen ergeben können und welche Auswirkungen dies auf eine empirische Überprüfung von Theorien hat. Das Ergebnis dieser Arbeit ist, dass Querschnittsdaten in der Regel nicht den Erwartungen, die viele Wissenschaftler an sie stellen, genügen können. Implizite Annahmen, die bei der kausalen Interpretation von Ergebnissen bei Querschnittsanalysen gemacht werden müssen, sind dabei nicht nur schwer zu rechtfertigen, sondern zudem nicht überprüfbar."

In February 1998 a work was published in the series of discussion papers produced by the Bundesbank which was concemed with problems of measuring inflation in Gerrnany. This paper met with a lively response. The Research Group of the Bundesbank therefore staged a workshop on this subject at which theoreticians from universities and practicians from Statistical Offices had an opportunity of putting their point of view ...

'Ausgehend von dem wissenschaftstheoretischen Ansatz Thomas S. Kuhns, wird die historische Entwicklung zentraler Leitvorstellungen der theoretischen Statistik und Ökonometrie bis zur Gegenwart rekonstruiert. Dabei zeigt sich wider Erwarten, daß die Statistik und in ihrer Folge die Ökonometrie keinen kumulativen Fortschrittsprozeß durch Falsifikation von Theorien durchlaufen haben. Konkurrierende Systeme erlangten statt dessen paradigmatischen Charakter und wurden immer wieder zu logisch nicht zu rechtfertigenden Einheiten verschmolzen. Dies gilt beispielsweise für solch grundlegende Kategorien wie den Wahrscheinlichkeitsbegriff oder die statistische Inferenz ebenso wie für den Stellenwert der Modellkonstruktion. Aus der hier vorgelegten Analyse folgt zweierlei: Zum einen wird in Anlehnung an die 'Frankfurter Schule' der Statistik eine stärkere Hinwendung der empirisch-historischen Forschung zur Deskription als eigenständigem Erkenntnisziel gefordert. Zum anderen zeigt sich die Überlegenheit des bayesianischen gegenüber dem 'klassischen' inferenzstatistischen Ansatz. Statistische Parameter sollten nicht als real existierende Konstanten, sondern als idealtypische, zeitvariable Konstrukte aufgefaßt werden. Wenn damit das primäre Interesse nicht dem Testen von Hypothesen, sondern der empirischen Analyse von Modellen gilt, dann bedeutet dies für die quantitative Forschung auch einen neuen methodischen Zugang zur historischen Wirklichkeit.' (Autorenreferat)

'In ihrer Kritik an einer Arbeit von Jagodzinski und Klein (1997) vertreten Schumann und Hardt (1998) die Auffassung, daß es keinen Interaktionseffekt zwischen Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit bei der Erklärung der Wahl der Republikaner gäbe und Politikverdrossenheit insgesamt keine große Rolle spiele. Zur Prüfung dieser Frage wird nach einer kurzen Erläuterung des Konzepts der statistischen Interaktion als zusätzliche Datenquelle der ALLBUS 1996 herangezogen. Die ALLBUS-Daten bestätigen im wesentlichen die Ergebnisse von Jagodzinski und Klein. Die Wahrscheinlichkeit, bei der Bundestagswahl 1994 die Republikaner gewählt zu haben, erhöhte sich signifikant, wenn neben einer rechtsextremen Einstellung zusätzlich Politikverdrossenheit vorliegt. Dieser Effekt tritt noch deutlicher auf wenn anstelle der Wahlrückerinnerung die aktuelle Wahlabsicht betrachtet wird.' (Autorenreferat), 'In the immediately prior article, Schumann and Hardt (1998) have criticized the earlier conclusions of Jagodzinski and Klein (1997) which stated that being discontent in politics is an important predictor of voting for the Republikaner party in Germany. In an attempt to adjudicate between these two positions, this paper replicates the earlier Jagodzinski-Klein analysis using more recent, 1996, ALLBUS data. The results confirm the hypothesis of Jagodzinski and Klein, Individuals who vote for the Republikanerparty are significantly more likely to be both right wing and discontented with German politics.' (author's abstract)

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Genauigkeit der staatlichen Defizitquo-te im Sinne der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen vor dem Hinter-grund des Adäquationsproblems. Einzelne umstrittene Verbuchungsfragen, die mit der zeitlichen und sektoralen Zuordnung von Strömen verbunden sind, werden diskutiert. Abschließend wird die mögliche mißbräuchliche Verwendung des Rechnungssystems erörtert. The article deals with the problem of reliability of the public deficit ratio in national accounts. Background is the problem of adequacy between theory and measurement. Some controversial accounting rules concerning the timing and sectoring of government transactions are analysed. Finally the use and misuse of the accounting system is discussed.

In dieser Studie wird die Genauigkeit der Inflationsmessung in Deutschland am Beispiel des Preisindex für die Lebenshaltung theoretisch und empirisch untersucht. In vergleichbaren Untersuchungen, wie sie bisher insbesondere für die USA angestellt wurden, sind vier wichtige ,,Fehler-" quellen isoliert worden: "Fehler" wegen der Verwendung einer "falschen" Indexformel ("Product Substitution Bias"), "Fehler" bei der Qualitätsbereinigung von Preisänderungen ("Quality Change Bias"), ,,Fehler" wegen der verspäteten Berücksichtigung neuer Produkte ("New Product Bias"), und "Fehler" wegen der unzureichenden Berücksichtigung von Strukturänderungen im Handel ("Outlet Substitution Bias") ... In this study, the accuracy of inflation figures in Germany, as measured by the consumer price index, will be examined on both a theoretica1 and empirica1 basis. In similar studies, which have so far been carried out in particular for the United States. four major sources of bias have been identified: bias resulting from the use of a "wrong" index formula (product substitution bias), bias due to inappropriate quality adjustment ofprice changes (quality change bias), bias resulting from delayed consideration of new products (new product bias), and bias due to insufficient consideration of changes in the retail structure (outlet substitution bias) ...

International patent applications, according to the Patent Co-operation Treaty, enjoy increasing popularity, as they provide various advantages for the applicants. The enormous growth of this type of application path has a relevant impact on patent statistics and therefore on patent indicators. The most problematic aspect is the delayed transfer of international applications to the national or regional office of destination, leading to an underestimation of recent application numbers. The article suggests a projection method compensating this effect in a reliable way. Copyright , Beech Tree Publishing.

Die Verfasser stellen ein einfaches Verfahren zur Identifizierung sinkender Panelausschöpfung dar. Diese Strategie basiert auf dem Unterschied zwischen der ursprünglichen Schätzung und einer Schätzung, die sich durch die Reduzierung der ursprünglichen Stichprobe vermittels eines zweiten Experiments zu Panelausfällen ergibt. Die Informationen hierzu stammen aus der vorhergehenden Welle sowie aus der Feldarbeit im Zuge der laufenden Welle. Das Verfahren kann zur Schätzung des Bias verwendet werden, der auf Panelausfälle zurückgeht. Hier wird es auf Einkommensschätzungen auf der Basis von Daten aus den ersten acht Wellen des SOEP für die Bundesrepublik Deutschland angewendet. (ICEÜbers) "A bootstrap strategy for detecting non-ignorable panel attrition is proposed. The strategy is based an the difference of the original estimate and an estimate that is obtained by reducing the original sample by a second attrition experiment. The attrition propensities are estimated from previous wave information and field work information of the current panel wave. The routine may be used to estimate the bias due to panel attrition. The bootstrap routine is applied to two income estimates with data from the first 8 waves of the GSOEP." (author's abstract)

High and persistent unemployment rates and increasing awareness of environmental degradation in many industrial countries have promoted the interest in the labour market effects of environmental policy. Environmental labour market analysis is fraught with many difficulties, however. Being unaware of these problems may result in misunderstandings and mislead policy makers. In environmental labour market analysis two kinds of questions have to be distinguished: firstly, accounting for the number of persons working directly or indirectly for environmental protection activities and secondly, identifying the net effect of environmental policy on the labour market balance. Answering the first question is not conceptionally contentious. However, elaborating quantitative estimates poses a variety of problems of delimitation and data collection which are discussed in some detail in section 2. This section also presents the results of studies assessing environmental employment in Germany in various dimensions. Section 3 deals with problems arising when one attempts to answer the question of how many additional jobs are created through environmental policies. This requires an assessment of secondary economic effects of environmental policy the size and even the direction of which depend on a variety of framework conditions in a complex way. Quantitative estimates can only be based on model simulations; thus the features of the models applied become crucial for the results. Some rules for making such estimates are discussed. The most important mechanisms to be taken into account are presented. Some examples of empirical studies for Germany are presented in order to illustrate the argument. The most important conclusion we draw is that the delimitations, methods and assumptions underlying any estimates of the labour market effects of environmental policy have to be clearly stated.

Ausfälle auf Grund von Antwortverweigerung können in Stichproben zu systematischen Verzerrungen führen, die wiederum verzerrte Schätzungen verursachen. Gewöhnlich wird dieser Bias durch die Korrektur der Netto-Stichprobe mit Hilfe bekannter Bevölkerungsdaten behoben. Hier wird ein anderer Ansatz vorgeschlagen. Wenn für jedes Individuum aus der Brutto-Stichprobe weitere Informationen vorliegen, wird die Netto-Stichprobe an die Brutto-Stichprobe angepasst. Gegenüber dem üblichen Verfahren hat diese Methode den Vorteil, dass jedes Element der Netto-Stichprobe ein eigenes Gewicht bekommen kann. Zur Konstruktion dieser Gewichte wird auf das bedingte Minimax-Prinzip zurückgegriffen. Dabei werden die optimalen Gewichte unter Berücksichtigung der ausgewählten Netto-Stichprobe bestimmt, was den maximalen Verlust unter der Annahme minimiert, dass eine bestimmte Varianz der unbekannten Bevölkerungswerte in der Brutto-Stichprobe endlich ist. Die Auswirkungen dieses Gewichtungsverfahrens werden am Beispiel der deutschen ALLBUS 1996 dargestellt. (ICEÜbers) "Losses due to nonresponse may lead to systematic biases in the samples which result in biased estimates. A usual way to compensate for this bias is the adjustment of the net sample to known population data. We choose another approach. If auxiliary information is available for each individual of the gross sample we adjust the net sample to the gross sample. The advantage is - in contrast to the usual post-stratification - that each element of the net sample may get an 'own' weight. For the construction of these weights the conditional minimax principle is applied It determines optimal weights conditional an the selected net sample which minimizes the maximal loss under the assumption that a certain variance of the unknown population values in the gross sample is finite. The effects of our weighting procedure are shown for data of the German General Social Survey (ALLBUS) 1996." (author's abstract)

Small samples and sparse cell frequencies cause major problems for statistical modelling with categorical data: Sampling zeros or small expected frequencies can lead to situations where asymptotic approximations of test statistics will be inadequate. In such cases one resorts to the use of exact tests or Monte-Carlo-simulations. But also in this ease, inference can yield problematie results, as the power of tests is often extremely low and will therefore lead to the rejection of theoretically plausible hypotheses on the base of poor empirical material. In this paper an alternative modeHing strategy for small samples using Monte-Carlo-algorithms is presented. This strategy is extending the asymptotic power approximations presented by Cohen (1977) or Agresti (1990).

A widely used method in the analysis of complex econometric models is to replace the "true model" by an aggregative one in which the variables are grouped and replaced by sums or weighted averages of the variables in each group. The analysis of the problem of choosing an aggregative model optimally for modes of aggregation specified in advance leads to a formula for the aggregation bias based on the mean-square forecast error. Taking this formula as objective function one would wish to choose a grouping that minimizes aggregation bias. Unfortunately this results in an optimization problem of a high degree of complexity, which means that there is probably no exact optimization algorithm that works in economic Computing time. In the last few years however, many efficient multiple-purpose optimization heuristics have been developed for complex problems such as the traveling salesman problem, optimal chip layout or optimal portfolio composition. One example of such an algorithm is the Threshold Accepting Algorithm (TA). We implement TA for the optimal aggregation of price indices. The algorithm and the resulting groupings are presented. The results show that the use of Standard or "official" modes of aggregation will in general be far from being optimal.

'Die Modellierung von Zeitreihen - beispielsweise in Form der ARIMA-Modelle - stützt sich auf die Theorie stationärer stochastischer Prozesse. Die Stationaritätsvoraussetzung ist bei vielen sozialwissenschaftlich relevanten Zeitreihen aber nicht erfüllt. Unter anderem weisen sie häufig Varianzen auf, die entweder trend- oder zeitspezifisch schwanken. Der vorliegende Artikel erläutert ausführlich die Box/Cox-Transformation (zur Stabilisierung trendabhängiger Varianzen) und die von Tsay vorgeschlagene Adjustierung periodenspezifischer Varianzen. Außerdem wird kurz in den Ansatz der GARCH-Modelle eingeführt, einer allgemeinen Strategie zur Modellierung zeitspezifischer Varianten.' (Autorenreferat) 'The modelling of time series data is based on the theory of stationary stochastic processes. Many of the sociologically relevant time series, however, are non-stationary, not only in the mean but also in the variances which may depend on time or level. The present article discusses the Box-Cox transformation (as a means to stabilize trend specific variances) and a strategy proposed by Tsay to make appropriate adjustments for abrupt changes of variance. There is also a brief introduction into GARCH-modelling, a more generalized approach to deal with time specific heteroscedasticity.' (author's abstract)

Aggregation may be harmful but cannot always be avoided in the analysis of complex econometric models. It should be carried out intelligently by choosing ein aggregative model optimally for modes of aggregation speeified in advance, i.e. minimizing the bias introduced by aggregation and mea-sured by a formula based on the mean-square forecast error. This leads to an integer programming problem of high computational complexity. In this paper the optimization heuristic Threshold Accepting is used to over-come this problem. It is implemented for the optimal aggregation of a long series of Swedish internal and external price indices. The problem of heteroskedasticity due to inflation is tackled by introducing an estimator of the sample covariance matrix in the formula for the mean-square forecast error and employing Euclidean distance; this is compared with results obtained by using an alternative objective funetion based on Mahalanobis distance. The algorithm and the resulting groupings are presented.

"Bei Paneldaten werden interessierende Merkmale von Untersuchungseinheiten im Zeitverlauf mehrfach erhoben. Bei der Analyse solcher Daten mit Regressionsmodellen stellt sich das Problem, daß als Folge der Meßwiederholungen mit korrelierten Residuen zu rechnen ist. Statistische Modelle zur Panelanalyse berücksichtigen dies. Ein Modell, das u.a. im Frühjahrsseminar 1992 zur Analyse zeitbezogener Daten vorgestellt wurde, ist das Fehlerkomponentenmodell. U. Rendtel (1992) hat in seiner Vorlesung zur Panelanalyse gezeigt, wie dieses Modell in den Programmsystemen SAS oder GAUSS über mehrfache einfache Kleinstquadratschätzungen berechnet werden kann. Ich möchte in diesem Beitrag auf die Berechnung des Modells mit SPSS/PC eingehen. Zuvor werde ich kurz auf das statistische Modell und die Idee der verwendeten Schätzmethode eingehen. Dabei werde ich auf formale Darstellungen in Matrizenschreibweise sowie auf mathematisch-statistische Ableitungen verzichten. Diese sind etwa bei Hübler (1990) und bei Rendtel (1992) zu finden." (Autorenreferat)

Der vorliegende Beitrag steht in der Reihe früherer Artikel zur sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung in den ZUMA-Nachrichten. Hier werden Analysen über die Validität von Ego-Informantenangaben vorgestellt. Die Besonderheit dieser Studie liegt darin, daß erstmals auch in relativ größerem Umfang die von einer Zielperson (EGO) genannten Netzpersonen (ALTERI) in sogenannten Follow-Up-Interviews befragt wurden. Daneben wurden die Zielpersonen zweimalig befragt, so daß einfache Test-Retest-Analysen zu Eigenangaben im Vergleich zur Validität der Angaben über Netzpersonen (Proxy-Daten) mit den Angaben der Netzpersonen selbst ermöglicht werden. Der hier gewählte Validitätsbegriff bezieht sich auf die Übereinstimmung der Angaben von Ego über 'seine' Netzpersonen (Proxy-Daten) mit den Angaben der Netzpersonen selbst. Einleitend werden stichprobentheoretische Aspekte von Netzwerkstudien mit Follow-Up-Interviews dargestellt. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Untersuchung der Praktikabilität des Verfahrens und die Abschätzung möglicher Verzerrungseffekte. (ICF)

In diesem Beitrag werden komplementäre Verwendungsmöglichkeiten der Korrespondenzanalyse und der Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA) sowie Ähnlichkeiten dieser Verfahren aufgezeigt. Es wird dargestellt, daß mit der (Prädikations-)KFA statistisch signifikante 'Typen' und 'Antitypen' ermittelt werden können, wobei jedoch die Anzahl der zu verwendenden Variablen eng limitiert ist. Aus dieser Beschränkung folgt, daß die Auswahl der möglichen Variablen nicht mit dem Verfahren selbst erfolgen kann, sondern daß diese bereits bekannt sein müssen. Wenn dies nicht der Fall ist, können die relevanten Variablen vor der inferenzstatistischen Analyse mit einem explorativen Analyseverfahren ermittelt werden. Die Korrespondenzanalyse eignet sich zum Aufspüren und Beschreiben nicht-trivialer Strukturen in mehrdimensionalen Daten, nicht aber zur Prüfung der Zusammenhänge auf Signifikanz. Sollen Aussagen nicht nur auf der beschreibenden Ebene, sondern auch auf der erklärenden gemacht werden, so muß ein konfirmatorisches Verfahren (z.B die KFA) verwendet werden. Da sowohl die explorative Beschreibung von Zusammenhängen als auch das Testen auf Signifikanz wichtige Ziele der empirischen sozialwissenschaftlichen Forschung sind, bietet sich die komplementäre Verwendung der beiden Verfahren an. (ICF)

In dieser Arbeit wird gezeigt, wie multivariate Modelle geschätzt werden können, bei denen die abhängige Variable auf Ordinalskalenniveau vorliegt. Solche Variablen kommen in soziologischen Untersuchungen relativ häufig vor, manche Autoren vertreten sogar die Meinung, daß ein höheres Skalenniveau bei sozialwissenschaftlichen Messungen kaum erreichbar ist. Während Prüfverfahren für bivariate Zusammenhänge bzw. für Gruppenvergleiche mit ordinalskalierten Variablen seit langem im sozialwissenschaftlichen Methodenarsenal und den entsprechenden Statistik-Programmpaketen zur Verfügung stehen, sind adäquate multivariate Auswertungsverfahren, welche den simultanen Einfluß mehrerer unabhängiger Variablen zu prüfen erlauben, noch relativ unbekannt. Es werden Logit-Modelle vorgestellt, die die ordinale Information der abhängigen Variablen nutzen. Nach der Analyse eines einfachen Beispiels (um die Interpretation ordinaler Logit-Modelle möglichst gut nachvollziehbar zu machen) wird ein komplexeres Modell dargestellt. Hier werden weitere Grundlagen und Interpretationsmöglichkeiten, vor allem in inferenzstatistischer Hinsicht, diskutiert. Der Anhang enthält Hinweise auf Programme zur Berechnung der hier vorgestellten Modelle. (ICF)

Dieser Aufsatz handelt von den Möglichkeiten, Analysemodelle über Matrizen-Operationen selber zu programmieren, wobei auf die Prozedur MATRIX in der Version 4.0 des Programmpakets SPSS-X zurückgegriffen wird. Mit Hilfe dieser Prozedur müßte es auch möglich sein, innerhalb des SPSS-X Programmpakets statistische Modelle anzuwenden, für die noch keine Standard-Prozedur existiert. Für eine über didaktische Zwecke hinausgehende Nutzung ist es wichtig, daß solche selbstgefertigten Analyse-Programme auch größere Datenmengen in akzeptabler Zeit verarbeiten können. Dies wird an einem Beispiel untersucht. Es stellte sich heraus, daß es tatsächlich möglich ist, ein Makro zu programmieren, mit dem sich Daten der in der quantitativen Sozialforschung üblichen Größenordnung wie mit einer standardmäßigen SPSS-X Prozedur analysieren lassen. Allerdings stieß der Autor auf offensichtliche Programmierfehler in der Prozedur MATRIX und auf eine nicht ausreichende Dokumentation der Grenzen des Programms. Andere Programmpakete erscheinen derzeit noch leistungsfähiger in der hier getesteten Hinsicht. (ICF)

"Walther G. Hoffmanns Daten zum Wachstum der deutschen Wirtschaft seit 1850 sind bisher in vielfältiger Weise von Wachstumstheoretikern und Wirtschaftshistorikern zur Überprüfung von Wachstumstheorien und wirtschaftshistorischen Interpretationen des Industrialisierungsprozesses in Deutschland herangezogen worden. Die Daten selbst, ihre Quellen, ihre Zusammenstellung und die dabei benutzten Annahmen und Schätzverfahren haben bisher jedoch noch keine umfassende kritische Bearbeitung erfahren. In diesem Beitrag wird die Methode, die Hoffmann für die Aggregation des Produktionsindizes von neun Sektoren der Wirtschaft zu einer Zeitreihe für das Wachstum des realen Nettoinlandsprodukts zu Faktorkosten in Deutschland 1850-1913 verwendet hat, kritisch vorgestellt. Sodann wird der Hoffmannschen Zeitreihe eine nach einem anderen Verfahren geschätzte gegenübergestellt, um die Größenordnung festzustellen, in der die Wachstumsrate des realen Nettoinlandsprodukts zu Faktorkosten in Deutschland in jener Periode von jeweils gewählten statistischen Verfahren der Indexberechnung abhängt. Während Hoffmann die Struktur der Wertschöpfung seiner neun Wirtschaftssektoren aus dem Jahr 1913 als konstante Gewichtung für die Aggregation der Sektorindizes zum Index für die Produktion der Gesamtwirtschaft in Deutschland benutzt, verwendet der Autor in seinem Berechnungsverfahren eine jährlich über die Gesamtperiode 1850-1913 angepaßte Wertschöpfungsstruktur für die Gewichtung der Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft. Im Ergebnis liegen die vom Autor berechneten Wachstumsraten des deutschen Nettoinlandsprodukt höher als die von Hoffmann ermittelten. Die Unterschiede nehmen bis 1913 jedoch tendenziell ab, da sich die Gewichtungsstrukturen beider Verfahren im Zeitablauf einander annähern. Die Unterschiede sind für die Periode des sog. take-off der deutschen Industrialisierung bis 1874 am größten und machen in dieser Periode im mehrjährigen Durchschnitt bis zu 0,4 Prozentpunkte aus. Dadurch werden die Hoffmannschen jährlichen Wachstumsraten um bis zu 13 v. H. nach oben korrigiert." (Autorenreferat)

Bei der Analyse 'repräsentativer' Stichprobenerhebungen werden zur Schätzung von Populationsmerkmalen in der Regel Gewichtungsvariablen herangezogen. In diesem Beitrag werden - sowohl theoretisch begründbare wie auch rein pragmatische - Ansätze zur Konstruktion von Gewichtsvariablen untersucht und die Probleme, die durch ihre Anwendung auftreten können, diskutiert. Zu den hier untersuchten Schätzverfahren zählen die Musterstichprobenpläne des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungsinstitute (ADM-Design), deren Variante zur Erzielung von Maßstabtreue (nachträgliche Schichtung) sowie ein Verfahren der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse, das mit weiteren Modifikationen Verfälschungen, verursacht durch Antwortausfälle bei nachträglicher Schichtung, begegnen will. Die Ausführungen wecken Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Nachgewichtungen in Redressmentverfahren: Die erwünschte Verbesserung erfolgt oft nur unter speziellen Modellannahmen, von deren Gültigkeit in der Regel nicht ausgegangen werden kann. (NG)

"In diesem Beitrag soll versucht werden, die jährlichen Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität in der belgischen Industrie für die Zeitspanne von 1846 bis 1910 zu messen. Grundlagen dafür bilden die physischen Produktionsindices der belgischen Industrie von 1831 bis 1913 sowie vier Schätzwerte über die Verteilung der Beschäftigten auf die verschiedenen Industriezweige. Sie basieren auf Angaben aus den Jahren 1846, 1896 und 1910, in denen Betriebszählungen durchgeführt wurden. Die Wachstumsrate der Produktivität insgesamt wurde nach acht Industriezweigen und 53 Untergruppen aufgegliedert. Mit ihnen ist der Großteil des Bergbaus und der Industrie erfaßt. In dieser Studie wird zum erstenmal eine umfassende Statistik über die Arbeitsproduktivität in der belgischen Industrie während des 19. Jahrhunderts vorgelegt. Wenngleich diese Ergebnisse auch nur als vorläufig zu gelten haben, so lassen sich doch methodologische wie auch ökonomische Schlußfolgerungen daraus ziehen. So weisen die Daten zum Beispiel nach, daß sich die Arbeitsproduktivität in den wichtigsten Industriezweigen recht unterschiedlich entwickelte, und zwar entsprechend der jeweiligen technischen Entwicklung. Sodann belegen die Daten, daß sich die Große Depression von 1875 bis 1895 als 'strukturelle Diskontinuität' in der Geschichte der belgischen Industrie zeigte." (Autorenreferat)

Wirtschaftshistorische Forschung, die mit Hilfe der Zeitreihenanalyse nach deutbaren Regelmäßigkeiten ökonomischer Prozesse sucht, arbeitet weitgehend nach undefinierten Regeln. Da sich die in der Theorie geforderten Eigenschaften in der historischen Wirklichkeit nur selten beobachten lassen, werden empirische Fakten so transformiert, daß sie den Anforderungen der Theorie genügen. Der Autor setzt sich mit diesem Problem der statistischen Adäquation auseinander und kommt zu folgenden Schlüssen: 'Die vorwiegend auf idealtypischen Begriffen basierende Deskription und Interpretation historisch-ökonomischer Prozesse bedürfen statistischer Methoden, die die wesentlichen Eigenschaften der relevanten Begriffe adäquat abbilden. Um solche Prozesse numerisch quantifizieren zu können, müssen die relevanten Begriffseigenschaften in einer Form definiert werden, die einer statistischen Operationalisierung zugänglich ist. Empirisch-historische Forschung erfordert die ständige Reflexion über verwendete Begriffe und deren statistische Adäquation. Diese Reflexion soll auf der einen Seite zur Definition weitgehend operabler Begriffe und auf der anderen Seite zur Entwicklung eines vorwiegend an fachwissenschaftlichen Fragestellungen orientierten statistischen Methodenapparates führen., The function of economic theories within the analysis of economic time series is still undefined. Those who do not use time series analysis exclusively for testing pre-fabricated theories are often reproached to engage in 'Measurement without Theory'. This reproach is based on the one hand on an underrating of the possibilities of time series analysis and on the other hand on an overestimation of economic theories within the empirical oriented research process. The article tries to show that describing historical reality empirically is an independant and legitimate task of time series analysis. The use of statistical methods in this process requires the theoretical concept to be adequate to the statistical method and the statistical method to be adequate to the theoretical concept. The permanent process of equalizing in this sense is described as 'Adäquation'. Because of the fact that the theoretical concepts are always in the form of an 'ideal type' the adequation can never be perfect. Minimizing the gap between theoretical concepts and statistical procedure has to be the permanent effort of both economic theory and statistical analysis., Historical Social Research Vol. 13, No. 3 (1988): Special Issue: Methods of Time Series Analysis 1 Starting Point and Frequency: Year: 1979, Issues per volume: 4, Volumes per year: 1

Dit proefschrift handelt over de statistische aspecten van de beeldvorming en de beeldinterpretatie van elektronen-microscoop beelden. Het blijkt dat met name biologische preparaten erg stralingsgevoelig zijn. Om nu stralingsschade aan het object en daarmee artefacten in de afbeelding zoveel mogelijk te beperken, worden de opnamen gemaakt met een zo laag mogelijk aantal elektronen (lage dosis elektronen microscopie). Dit heeft als onmiddellijke consequentie een dominerende aanwezigheid van quantum ruis in de opnamen. De geregistreerde beelden zijn in lage belichtings omstandigheden een realisatie van een stochastisch Poisson proces. ... Zie: Samenvatting

Dit proefschrift handelt over de statistische aspecten van de beeldvorming en de beeldinterpretatie van elektronen-microscoop beelden. Het blijkt dat met name biologische preparaten erg stralingsgevoelig zijn. Om nu stralingsschade aan het object en daarmee artefacten in de afbeelding zoveel mogelijk te beperken, worden de opnamen gemaakt met een zo laag mogelijk aantal elektronen (lage dosis elektronen microscopie). Dit heeft als onmiddellijke consequentie een dominerende aanwezigheid van quantum ruis in de opnamen. De geregistreerde beelden zijn in lage belichtings omstandigheden een realisatie van een stochastisch Poisson proces. ... Zie: Samenvatting

Der Autor nennt vier Ursachen für die zunehmende Tendenz zur Quantifizierung in der Geschichtswissenschaft: (1) das erhöhte Interesse der Historiker an individuellen Strukturen und Prozessen; (2) die größere Bedeutung der Wirtschafts- und Sozialgeschichte; (3) die sich verstärkende Neigung vieler Historiker zur Arbeit mit expliziten Modellen und Theorien, ihre Tendenz zur analytischen Geschichtswissenschaft; (4) der Aufschwung der analytischen Wissenschaftstheorie und der systematischen Sozialwissenschaften sowie die revolutionäre Entwicklung der Datenverarbeitung. Der Verfasser führt abschließend die Gründe dafür an, daß die Quantifizierung in der Bundesrepublik Deutschland dennoch bislang nur von einer Minderheit betrieben wurde. Die Nichtquantifizierbarkeit hermeneutischen Sinnverstehens, das häufige Fehlen geeigneter Quellen, der hohe Mitteleinsatz sowie historiographische Traditionen und Vorurteile werden in diesem Zusammenhang genannt. (KS)

Die vorliegende Arbeit behandelt das Problem der computergestützten Auswahl statistischer Verfahren am Beispiel statistischer Tests. Solche Systeme sind nützlich, da die in der empirischen Forschung verwendeten Statistik-Softwarepakete nicht vor der falschen Verwendung statistischer Standardverfahren schützen. Es wird ein einfaches wissensbasiertes System vorgestellt, das zugeschnitten ist auf Sozialwissenschaftler und in Interaktion mit dem Benutzer die Auswahl eines statistischen Tests vornimmt. Dem System unterliegen einfache Produktionsregeln, die aus einem Entscheidungsbaum konstruiert wurden. Hinweise für den Aufbau komplexerer statistischer Strategien werden am Schluss gegeben.

'Der Beitrag beschäftigt sich mit der Einbeziehung individueller Kontexte und sozialer Beziehungen in die empirische Datenanalyse. Die Betonung der Kontext- und Relationsanalyse im strukturell-individualistischen Ansatz wird verknüpft mit der Erläuterung der soziologischen Relevanz des Haushaltskontextes. Das SPSS-Programm HAUSHALT zur Erfassung personaler Haushalts- und Familienstrukturen in der empirischen Sozialforschung, das auf der 'ALLBUS-Typologie' von Porst (1984) basiert, wird vorgestellt. Die Vorzüge von HAUSHALT werden ebenso diskutiert wie die prinzipiell weiter bestehenden Probleme der Erfassung und Kategorisierung personaler Haushalts- und Familienstrukturen in sozialwissenschaftlichen Umfragen. (Autorenreferat)

Das übliche Vorgehen beim multiplen Gruppenvergleich von Kausalmodellen hat den Nachteil, daß es keine Schätzungen der latenten Mittelwerte erlaubt. Im Anschluß an Arbeiten von Sörbom wird gezeigt, daß sich die Mittelwerte der latenten Konstrukte über Maximum-Likelohood-Verfahren schätzen lassen. Es werden ein Überblick über den theoretischen Hintergrund dieser Technik sowie ein Einblick in ihre Anwendbarkeit gegeben. Das Verfahren wird auf die im ALLBUS 1982 erhobenen Berufswerte bezogen, wobei zwischen extrinsischer und intrinsischer Berufsorientierung unterschieden wird. Indikatoren für extrinsische Orientierungen waren: sichere Berufsstellung, hohes Einkommen, gute Aufstiegsmöglichkeiten. Als Indikatoren für intrinsische Orientierung galten: interessante Tätigkeit, selbständiges Arbeiten, viel Verantwortungsbewußtsein. Die Daten zeigen bei Frauen eine geringere intrinsische Berufsorientierung als bei Männern, vor allem bei höherem Alter. Befragte der Oberschicht erscheinen intrinsischer orientiert als Befragte der Unterschicht. (GB)

Der Beitrag gilt der Frage, welche Unterschiede für den Benutzer beim Arbeiten mit den Datenselektionskommandos auftreten, wenn die zu verarbeitenden Daten fehlende Werte (Missing Data) enthalten und welche Konsequenzen dieses für die Analyse hat. Die Missing-Data-Behandlung verschiedener Statistikprogramme wurde dabei verglichen. Es zeigte sich, daß bei gleichem Aufbau des Datenselektionsteils, abhängig vom ausgewählten System, unterschiedliche Ergebnisse berechnet werden. Auch zwischen jüngeren und älteren Versionen der Programme bestehen im berechneten Ergebnis Unterschiede wie auch in den Ergebnissen der Großrechner- und Personalcomputerversionen der Programme. (NG)

Der Bericht entwickelt einen inferenzstatistischen Ansatz zur Konstruktion von Indices, der exemplarisch am Beispiel der Integration ausländischer Schüler in ihrer Schulklasse beschrieben wird. Als Datenmaterial sind die von den Lehrern der untersuchten Klassen erstellten Klassenspiegel zur Sitzplatzkonstruktion verwendet worden. Die Berechnung erfolgt aus den Abständen der Plätze zueinander. Eine zufällige Nummerierung der Plätze durch die Konstruktion einer zufälligen Permutation ist durch die Generierung eines n-dimensionalen Zufallsvektor erzeugt worden. Hiervon wurde der Rangvektor konstruiert. Beide Operationen sind in der verwendeten statistischen Programmiersprache GAUSS implementiert. In jedem Monte-Carlo-Schritt wurden gleichzeitig die unilaterale und bilaterale Heterogenität für alle interessierenden Teilpopulationen bestimmt. Nach den auf diese Weise gewonnenen realisierten Indices ist kaum eine Abweichung von der Gleichverteilungsannahme in der Sitzordnung festzustellen. Weitere Anwendung könnte das Konzept bei der Erfassung von Gruppenstrukturen und bei der Auswertung von Netzwerkstudien finden. (HN)

Historical Social Research Vol. 9, No. 3 (1984)

Versucht wird, eine Annäherung an die Analyse der Veränderung von diskreten Variablen zu leisten. Als methodisches Modell wird die Marcov-Kette benutzt, die einen brauchbaren Rahmen für die Analyse abgibt und in Zusammenhang mit ereignisgeschichtlichen Daten die Veränderungsraten bestimmbar macht. Kritik an der Brauchbarkeit der Marcov-Kette wird vom Autor zurückgewiesen. Er zeigt, daß dieses Modell auch den ad hoc statistischen Techniken Überlegen ist, weil diese ereignisgeschichtliche Daten von Veränderung nicht adäquat in die Bestimmung von historischen Veränderungen einbeziehen. Und gerade ereignisgeschichtliche Daten erlauben die direkte Analyse von Veränderungen, und deshalb ist hier ein entsprechendes methodisches Modell notwendig. (BG)

Multivariate Verfahren sind mathematisch-statistische Methoden, die gleichzeitig die Zusammenhange mehrerer Variablen analysieren. Man unterscheidet: „Dependenz-Analysen“ und „Interdependenz-Analysen“; wahrend die ersteren kausale Abhangigkeiten testen wollen, geht es bei Interdependenz-Analysen zunachst nur um die formale Feststellung statistischer Zusammenhange. Zu den Dependenz-Analysen zahlt insbesondere die Regressionsanalyse, zu den Interdependenz-Analysen vor allem die Korrelationsanalyse. Eine spezielle und komplizierte Form der Interdependenzanalyse ist dieFaktorenanalyse, die ihrem Anspruch nach auch schon in Dimensionen der Abhangigkeitsanalyse hineinreicht.

Der Verfasser präsentiert Statistik als ein Instrumentarium, mit dem Historiker Daten analysieren, Informationen verdichten, Zusammenhänge und Strukturen in ihnen erkennen und auf dieser Grundlage theoretische Hypothesen explorieren und testen können. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung inhaltlicher Konzepte mit formal-statistischen Modellvorstellungen und auf der Erläuterung der Anwendungsvoraussetzungen einzelner Verfahren. Im einzelnen werden folgenden Themen behandelt: (1) Merkmalsdimensionen und Meßniveaus; (2) Darstellung univariater Häufigkeitsverteilungen; (3) Maßzahlen zur Kennzeichnung univariater Verteilungen; (4) elementare Tabellenanalyse und Korrelationskoeffizienten; (5) Drittvariablenkontrolle und Kausalmodelle. (ICE2)

Self-reported work disability is analyzed in the US, the UK and the Netherlands. Different wordings of the questions lead to different work disability rates. But even if identical questions are asked, cross-country differences remain substantial. Respondent evaluations of work limitations of hypothetical persons described in vignettes are used to identify the extent to which differences in self-reports between countries or socio-economic groups are due to systematic variation in the response scales. Results suggest that more than half of the difference between the rates of self-reported work disability in the US and the Netherlands can be explained by response scale differences. A similar methodology is used to analyze the reporting bias that arises if respondents justify being on disability benefits by overstating their work limiting disabilities.

In Zeiten von einer Vielzahl spektakulärer Bilanzskandale im In- und Ausland greift die Finanzverwaltung zunehmend im Rahmen der digitalen Betriebsprüfung auf mathematisch-statistische Methoden zurück, welche helfen sollen, dolose Handlungen leichter und effizienter erkennen zu können. Hierzu ist insbesondere das sogenannte Benford's Law zu zählen. Diese Methode macht sich den Umstand zunutze, dass in der Realität Zahlen, die mit der Ziffer "1" beginnen, deutlich häufiger auftreten als Zahlen mit der Anfangsziffer "9". In dem Arbeitsbericht werden zunächst die Grundlagen der digitalen Betriebsprüfung erläutert. Darauf aufbauend setzt sich diese Arbeit grundlegend mit dem Einsatz von Benford's Law sowie auch dem sogenannten Chi-Quadrat-Anpassungstest auseinander. Auch die diesbezügliche Rechtsprechung wird vorgestellt und diskutiert. In einer kritischen Zusammenfassung werden abschießend insbesondere die Grenzen von Benford's Law aufgezeigt.