Search

Bu cali s mada, Turkiye’nin guclu ekonomiye geci s programi sonrasi (2002:Q1-2015:Q3) donemindeki veriler kullanilarak ekonomik buyume, ihracat ve Eximbank kredileri arasindaki nedensellik iliskisi arastirilmistir. Nedensellik sureci baglaminda oncelikle Genisletilmis Dickey-Fuller (Augmented Dickey- Fuller – ADF) birim kok testi ile duraganlik, Johansen es butunlesme testi ile uzun donemli iliski ve sonrasinda Granger testi ile de nedensellik iliskisi arastirilmis ve etki tepki analizi yapilmistir. Nedensellik analizi sonucuna gore, ihracat ve ekonomik buyume arasinda cift tarafli; ihracattan eximbank kredilerine tek tarafli nedensellik iliskisi oldugu gorulmustur. Esbutunlesme analizi sonucunda ise ihracat ve Eximbank kredileri arasinda uzun donemli iliski tespit edilememistir. Ayrica etki-tepki analizi ile her bir degiskenin farkli soklara 8 ceyrek donem icinde nasil tepki verdigi grafikler yardimiyla analiz edilmistir.

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Blim Dalı, Döviz kurları ülke ekonomisinin dış dünya ile bağlantısını kuran en önemli araçlardan biridir. Döviz kurlarının en önemli etki alanlarından biri ise dış ticaret dolayısıyla da ihracattır. Bu çalışma ihracat ve döviz kuru politikalarının birbirleriyle olan ilişkisini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir. Bu amaçla, 1982:1-2006:4 arası dönem için üçer aylık veri kullanılarak Johansen eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme analizi sonucuna göre, ihracat, reel efektif döviz kuru ve ihracat birim değer endeksi arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bundan sonra, hata düzeltme modeli analizi ile etki-tepki analizi de uygulanmıştır. Hata düzeltme modeline göre, toplam ihracat serisinin 3.3 dönem sonra dengeye geleceği bulunmuştur. Son olarak, etki-tepki analizi ile şokların değişkenler üzerindeki etkileri grafikler yardımıyla açıklanmıştır., Exchange rates with the world outside of the country's economy is one of the most important tools to the link. One of the most important is the domain of exchange rates, foreign trade, the export is also. This study of exports and exchange rate policy in its relations with each other in terms of theoretical and empirical review. For this purpose, 1982:1-2006:4 quarterly data for the period between the analysis were made by using the Johansen Co-integration. According to Co-integration analysis results; between export, export unit value index and reel effective exchange rate the long-term relationship was found. Thereafter, error correction model analysis and impulse-response analysis are also made. According to ECM, after 3.3 era, series of total exports, has come to equilibrium. Finally, the impulse-response analysis of effects of shock on the variables are described with the help of graphics.

Bu çalışmada, Türkiye’de 1999:01-2007:01 dönemi için AR(1)-TGARCH(1,1) modeli yardımıyla aylık nominal döviz kuru oynaklığı elde edilmiş ve ilgili dönem için bir Standart VAR modeli altında Granger Nedensellik Testi ile nominal döviz kuru oynaklığı, ithalat ve ihracat arasındaki nedensel ilişkilerin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada, ihracat ile ithalat arasında, ithalat ile nominal döviz kuru oynaklığı arasında belirlenen çift yönlü ve ihracattan, nominal döviz kuru oynaklığına doğru olarak belirlenen tek yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığının bir kanıtı olarak, söz konusu Standart VAR modeli yardımıyla Etki-Tepki Analizi sonuçları ve Varyans Ayrımlaştırma Analizi sonuçları da elde edilmiştir., In this study, monthly nominal exchange rate volatility has been obtained by using AR(1)-TGARCH(1,1) model over the period 1999:01-2007:01 in Turkey and the direction of causality relationships among nominal exchange rate volatility, import and export have been tried to be determined by the Granger Causality Test of the Standard VAR model. Furthermore, in the study, the results of the Impulse-Response Analysis and the Variance Decomposition Analysis of the Standard VAR model have been obtained as an evidence of presence of one sided causality relationship from export to nominal exchange rate volatility, and two sided causality relationships between import and the nominal exchanse rate volatility, and between import and export.