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L'un des aspects le plus prisé des statistiques est sans aucun doute la prédiction. Il s'agit de prédire des résultats futurs à partir d'observations passées. Pour réaliser cet objectif, il faut <> ces observations. Nous utiliserons dans notre cas les modèles de régression linéaire et de série chronologique. L'approche classique suppose pour ces modèles, des paramètres fixes mais inconnus qu'il faut estimer. Cependant dans certains domaines comme l'économie, les relations entre les données changent sensiblement avec le temps. C'est pourquoi nous nous intéresserons ici aux modèles où les paramètres varient dans le temps. Dans un premier temps nous traiterons du modèle de régression linéaire à coefficients variant dans le temps. Dans un second temps nous traiterons des modèles de série chronologique à coefficients variant dans le temps.