Search

Els índexs d'estrés financer són un tipus d'indicadors que busquen donar una visió global sobre la situació de risc del sistema financer, al integrar en un sol estadístic un conjunt d'indicadors individuals que medeixen el risc existent dins d'un determinat segment del sistema financer. En aquest projecte explorem les interdependències del risc sistèmic entre les diferents potències europees i entre les tres principals potències financeres globals: Xina, Europa i Estats Units. A més, implementem una red Long Short-Term Memory (LSTM) per a predir aquests índexs d'estrés financers en tres horitzons de temps diferents, i comparem els nostres resultats amb models clàssics econométricos com els ARMA-GARCH., Los índices de estrés financiero son un tipo de indicadores que buscan dar una visión global sobre la situación de riesgo del sistema financiero, al integrar en un solo estadístico un conjunto de indicadores individuales que miden el riesgo existente dentro de un determinado segmento del sistema financiero. En este proyecto exploramos las interdependencias del riesgo sistémico entre las distintas potencias europeas y entre las tres principales potencias financieras globales: China, Europa y Estados Unidos. Además, implementamos una red Long Short-Term Memory (LSTM) para predecir tales índices de estrés financiero en tres horizontes de tiempo diferentes, y comparamos nuestros resultados con modelos econométricos clásicos como los ARMA-GARCH., Financial stress indices are a type of indicators that seek to provide an overall vision about the risk situation of the financial system, by comprising into a single statistic a set of individual indicators that measure, in some way, the existing risk within a certain segment of the financial system. In this project we explore the interdependencies of systemic risk between the different European powers and between the three main global financial powers: China, Europe and United States. Furthermore, we implement a Long Short-Term Memory (LSTM) network to predict such financial stress indices at three different time horizons, and compare our findings with classical econometric approaches such as ARMA-GARCH models.

We study the complexity of computing the Banzhaf index in incompatibility games. We show: 1) weak #P-completeness for computing the index when the incompatibility graph has very few maximal independent sets, 2) strong #P-completeness if the incompatibility graph is co-planar and perfect, 3) weak NP-completeness for deciding whether the index is non-zero when the incompatibility graph has few maximal independent sets. Finally, we discuss the possible existence of pseudopolynomial time algorithms to compute the index for some classes of incompatibility graphs.