Search

06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. Küreselleşme ile birlikte ekonomik krizler, döviz kurlarındaki değişimler, savaş dönemleri ve doğal afetler gibi birçok durum ülke borsalarını etkilemektedir. Borsa İstanbul'da (BIST) hem yabancı pay ortaklığının fazla olması hem de gelişmekte olan ülke olması nedeniyle yaşanan birçok durum Borsa İstanbul'u (BIST) da etkilemektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi ve sektör endeksleri ile döviz kurları (Euro/TL, Dolar/TL ve Euro/Dolar) arasındaki ilişkinin Türkiye'deki kriz dönemlerindeki değişimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 02/1997-11/2018 dönemi için Borsa İstanbul 100 endeksi ve 22 sektör endeksi ile döviz kurlarına (Euro/TL, Dolar/TL ve Euro/Dolar) ait aylık veriler kullanılmıştır. Serilerin durağanlıklarını araştırmak için geleneksel birim kök testlerinden; ADF(1979), Phillips-Perron(1988) ve KPSS(1992) birim kök testleri kullanılmıştır. Serilerde yapısal kırılma tarihlerini tespit etmek için; Zivot ve Andrews(1992), Lumsdaine ve Papell(1992), Lee ve Strazicich(2003,2004) ve Carrion-i Silvestre(2009) birim kök testleri ile analizler gerçekleştirilmiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişki ise; Gregory ve Hansen(1996), Hatemi-J(2008) ve Maki(2012) eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; serilere uygulanmış olan yapısal kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme test sonuçlarında elde edilmiş olan kırılma tarihleri incelendiğinde; 1998 Rusya krizi, Kasım 2000 ve Şubat 2001 bankacılık krizleri ve 2008 konut kredisi krizi tarihleri yapısal kırılma tarihlerini oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kriz dönemleri dışında bulunan kırılma tarihleri araştırıldığında; 1999 yılında Türkiye'nin Marmara Bölgesinde yaşanmış olan Gölcük ve Düzce depremleri, 2003 yılında Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle ABD-Irak ülkeleri arasında yaşanmış olan savaş gerginliği ve Mayıs 2004'te ABD merkez bankasının faiz artırımı kararı gibi yaşanmış olan durumların endeksler üzerinde kırılma oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. With globalization, economic crises, changes in Exchange rates, war periods and natural disasters affect many countries' stock markets. Istanbul Stock Exchange(ISE) is also affected by the high number of foreign shareholding in Istanbul Stock Exchange (ISE) and the fact that it is a developing country. In this study, the relationship between the Istanbul Stock Exchange (ISE) 100 Index, sector indices and exchange rates (EUR/TRY, USD/TRY and EUR/USD) aimed to investigate the change in the crisis period in Turkey. Fort he period 02/1997- 11/2018, the data of ISE 100 index and 22 sector index and foreign Exchange rates (EUR/TRY, USD/TRY and EUR/USD) were used. To investigate stationary, traditional unit root tests ADF(1979), Phillips- Peron (1988) and KPSS (1992) were used. In order to determine the structural breaks in the series; Zivot and Andrews (1992), Lumsdaine and Papell (1992), Lee and Strazicich (2003,2004) and Carrion-i Silvestre (2009) were carried out by unit root tests. The long-term relationship between the series were investigated by cointegration test that are Gregory and Hansen (1992), Hatemi-J (2008) and Maki (2012). As a result, the break dates obtained in the structural breaks unit root and cointegration test results applied to the series are examined; 1998 Russia crisis, November 2000 and Frebruary 2001 banking crises and 2008 housing loan crisis dates were the result of the study of structural breaks. In addition, the break dates outside the crisis were investigated. It is concluded that some of the cases formed a break on the indices. These are the 1999 Earthquakes of Gölcük and Düzce in the Marmara Region, due to Turkey's geopolitical position, which experienced tension between the US-Iraq war in 2003 and the US central bank decided to raise interest rates in May 2004.

Aselsan;et al.;Huawei;IEEE Signal Processing Society;IEEE Turkey Section;Netas 26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018 -- 2 May 2018 through 5 May 2018 -- -- 137780 This paper represents efficient expectation-maximization (EM) and space-alternating generalized expectation-maximization (SAGE) algorithm based iterative channel estimation methods for multi-cell massive multiple input multiple output (MIMO) systems. The proposed iterative channel estimation methods converge to the same mean square error (MSE) performance of the least squares (LS) estimator with the increasing number of iterations. LS channel estimation method requires conjugate transpose of a large-size pilot matrix. Conjugate transpose of the large-size matrix increases computational complexity. The size of the pilot matrix depends on the number of users. As the number of users increases, computational complexity increases too. In the proposed iterative channel estimation methods, the size of the pilot matrix is reduced to the vector size and the computational complexity is significantly reduced. The SAGE algorithm can estimate the channel by performing fewer iterations than EM, so it is a preferable method in terms of convergence speed. © 2018 IEEE. Bu tez’de çok hücreli masif çok girdili çok çıktılı(MIMO) sistemler için beklenti enbüyükleme (EM) ve uzay dönü- ̧sümlü genelle ̧stirilmi ̧s beklenti enbüyükleme (SAGE) yinelemelikanal kestirim yöntemleri ele alınmı ̧stır. Bu yöntemler kanalıyinelemeli olarak kestirir ve belli sayıda yinelemeden sonra enküçük kareler (LS) kanal kestirim yöntemi ile aynı ortalamakaresel hata (MSE) performansını gösterirler. Sistemdeki kul-lanıcı sayısı oldukça fazla oldu ̆gu için LS kanal kestirimindekullanılan pilot matrisinin boyutu da oldukça büyüktür. Kanalkestirimi sırasında pilot matrisinin e ̧slenik transpozunu almak ge-rekti ̆gi için hesaplama karma ̧sıklı ̆gı oldukça yüksektir. Sistemdekikullanıcı sayısı arttıkça hesaplama karma ̧sıklı ̆gı da artmaktadır.Önerilen yinelemeli kanal kestirim yöntemlerinde pilot matrisivektör boyutuna indirgenir ve hesaplama karma ̧sıklı ̆gı önemliölçüde azaltılır. SAGE algoritması EM algoritmasına kıyasla dahaaz sayıda yineleme yaparak kanalı kestirebilmektedir, dolayısıylayakınsama hızı açısından daha tercih edilebilir bir yöntemdir.

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) -- MAY 02-05, 2018 -- Izmir, TURKEY WOS:000511448500298 This paper represents efficient expectation-maximization (EM) and space-alternating generalized expectation-maximization (SAGE) algorithm based iterative channel estimation methods for multi-cell massive multiple input multiple output (MIMO) systems. The proposed iterative channel estimation methods converge to the same mean square error (MSE) performance of the least squares (LS) estimator with the increasing number of iterations. LS channel estimation method requires conjugate transpose of a large-size pilot matrix. Conjugate transpose of the large-size matrix increases computational complexity. The size of the pilot matrix depends on the number of users. As the number of users increases, computational complexity increases too. In the proposed iterative channel estimation methods, the size of the pilot matrix is reduced to the vector size and the computational complexity is significantly reduced. The SAGE algorithm can estimate the channel by performing fewer iterations than EM, so it is a preferable method in terms of convergence speed. IEEE, Huawei, Aselsan, NETAS, IEEE Turkey Sect, IEEE Signal Proc Soc, IEEE Commun Soc, ViSRATEK, Adresgezgini, Rohde & Schwarz, Integrated Syst & Syst Design, Atilim Univ, Havelsan, Izmir Katip Celebi Univ