1. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret
- Author
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Lacour , Claire, Comte , Fabienne, Rozenholc , Yves, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LM-Orsay), Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Mathématiques Appliquées Paris 5 (MAP5 - UMR 8145), Université Paris Descartes - Paris 5 (UPD5)-Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), INRIA Bordeaux - Sud-Ouest, SESSION 07 : Méthodes adaptatives pour les séries chronologiques, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay ( LM-Orsay ), Université Paris-Sud - Paris 11 ( UP11 ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ), Mathématiques Appliquées à Paris 5 ( MAP5 - UMR 8145 ), and Université Paris Descartes - Paris 5 ( UPD5 ) -Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions-Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS )
- Subjects
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] ,[ MATH.MATH-ST ] Mathematics [math]/Statistics [math.ST] ,[STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH] ,[ STAT.TH ] Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH] - Abstract
National audience; On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...
- Published
- 2010