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Diversos autores han estudiado la hipótesis del cambio en las tasas de morta-lidad, en algunos casos evidenciando un decrecimiento, relacionando su com-portamiento con diferentes factores, entre ellos el crecimiento económico. Esta investigación aplica un cross-quantilogram para examinar la relación existente entre el producto interno bruto (PIB) per cápita y la tasa de morta-lidad para hombres y mujeres tomando como caso de estudio el Reino Unido. El objetivo es mostrar que existen asociaciones entre diferentes cuantiles de las variables estudiadas. Se constatan asociaciones asimétricas, los resulta-dos demuestran que hay un mayor impacto del PIB per cápita sobre la tasa de mortalidad, en comparación con la relación contraria. En el caso de mujeres y hombres los cuantiles altos de crecimiento económico tienen mayor impacto en reducción de las tasas de mortalidad respecto a cuantiles bajos del cre-cimiento económico, esto puede ser un factor atribuible a la fuerza laboral altamente cargada a los hombres.

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Traditional methodologies used to calculate the value at risk and conditional value at risk usually model the first and second moments of the series, assuming that the third and fourth moments are constant. This paper uses the methodology proposed by Hansen (1994) to model the first four moments of the series, in particular, several parametric shapes are used to model the skewness and kurtosis. The traditional measures of VaR, CVaR and proposals are calculated for the Representative Market Rate, TES, and the IGBC for the period between January 2008 and February 2014. Overall, it was found that measures of market risk have better performance when conditional skewness and kurtosis of the series is modeled. [ABSTRACT FROM AUTHOR]