Stochastic chance-constrained optimization has a wide range of real-world applications. In some real-world applications, the decision-maker has to formulate the problem as a fractional model where some or all of the coefficients are random variables with joint probability distribution. Therefore, these types of problems can deal with bi-objective problems and reflect system efficiency. In this paper, we present a novel approach to formulate and solve stochastic chance-constrained linear fractional programming models. This approach is an extension of the deterministic fractional model. The proposed approach, for solving these types of stochastic decision-making problems with the fractional objective function, is constructed using the following two-step procedure. In the first stage, we transform the stochastic linear fractional model into two stochastic linear models using the goal programming approach, where the first goal represents the numerator and the second goal represents the denominator for the stochastic fractional model. The resulting stochastic goal programming problem is formulated. The second stage implies solving stochastic goal programming problem, by replacing the stochastic parameters of the model with their expectations. The resulting deterministic goal programming problem is built and solved using Win QSB solver. Then, using the optimal value for the first and second goals, the optimal solution for the fractional model is obtained. An example is presented to illustrate our approach, where we assume the stochastic parameters have a uniform distribution. Hence, the proposed approach for solving the stochastic linear fractional model is efficient and easy to implement. The advantage of the proposed approach is the ability to use it for formulating and solving any decision-making problems with the stochastic linear fractional model based on transforming the stochastic linear model to a deterministic linear model, by replacing the stochastic parameters with their corresponding expectations and transforming the deterministic linear fractional model to a deterministic linear model using the goal programming approach, Стохастическая оптимизация с вероятностными ограничениями имеет широкий спектр реальных задач. В некоторых реальных задачах лицу, принимающему решение, необходимо сформулировать проблему в виде дробной модели, в которой некоторые или все коэффициенты являются случайными величинами с совместным распределением вероятностей. Таким образом, эти типы задач позволяют решать двойственные задачи и отражают эффективность системы. В данной работе мы представляем новый подход к формулировке и решению стохастических моделей дробно-линейного программирования с вероятностными ограничениями. Этот подход является продолжением детерминированной дробной модели. Предлагаемый подход для решения этих типов стохастических задач принятия решений с помощью дробной целевой функции построен по следующей двухэтапной процедуре. На первом этапе с использованием метода целевого программирования мы преобразуем стохастическую дробно-линейную модель в две стохастические линейные модели, где первая цель представляет числитель, а вторая представляет знаменатель для стохастической дробной модели. Сформулирована результирующая задача стохастического целевого программирования. Второй этап предполагает решение задачи стохастического целевого программирования путем замены стохастических параметров модели их математическими ожиданиями. Результирующая задача детерминированного целевого программирования построена и решена с помощью решателя Win QSB. Затем, используя оптимальное значение для первой и второй цели, получено оптимальное решение для дробной модели. Для иллюстрации нашего подхода представлен пример, в котором мы предполагаем равномерное распределение стохастических параметров. Следовательно, предлагаемый подход к решению стохастической дробно-линейной модели является эффективным и простым в реализации. Преимуществом предлагаемого подхода является возможность его использования для формулировки и решения любых задач принятия решений с помощью стохастической дробно-линейной модели, основанной на преобразовании стохастической линейной модели в детерминированную линейную модель, путем замены стохастических параметров соответствующими математическими ожиданиями и преобразования детерминированной дробно-линейной модели в детерминированную линейную модель с использованием метода целевого программирования, Стохастична оптимізація з імовірнісними обмеженнями має широкий спектр реальних задач. У деяких реальних задачах особі, яка приймає рішення, необхідно сформулювати проблему у вигляді дробової моделі, в якій деякі або всі коефіцієнти є випадковими величинами з спільним розподілом ймовірностей. Таким чином, ці типи задач дозволяють вирішувати двоїсті задачі та відображають ефективність системи. У даній роботі ми представляємо новий підхід до формулювання і вирішення стохастичних моделей дробово-лінійного програмування з імовірнісними обмеженнями. Цей підхід є продовженням детермінованої дробової моделі. Запропонований підхід для вирішення цих типів стохастичних задач прийняття рішень за допомогою дробової цільової функції побудований за наступною двоетапною процедурою. На першому етапі з використанням методу цільового програмування ми перетворюємо стохастичну дробово-лінійну модель в дві стохастичні лінійні моделі, де перша ціль представляє чисельник, а друга представляє знаменник для стохастичної дробової моделі. Сформульована результуюча задача стохастичного цільового програмування. Другий етап передбачає вирішення задачі стохастичного цільового програмування шляхом заміни стохастичних параметрів моделі їхніми математичними очікуваннями. Результуюча задача детермінованого цільового програмування побудована і вирішена за допомогою вирішувача Win QSB. Потім, використовуючи оптимальне значення для першої та другої цілі, отримано оптимальне рішення для дробової моделі. Для ілюстрації нашого підходу представлений приклад, в якому ми припускаємо рівномірний розподіл стохастичних параметрів. Отже, запропонований підхід до вирішення стохастичної дробово-лінійної моделі є ефективним і простим у реалізації. Перевагою запропонованого підходу є можливість його використання для формулювання і вирішення будь-яких задач прийняття рішень за допомогою стохастичної дробово-лінійної моделі, заснованої на перетворенні стохастичної лінійної моделі в детерміновану лінійну модель, шляхом заміни стохастичних параметрів відповідними математичними очікуваннями і перетворення детермінованої дробово-лінійної моделі в детерміновану лінійну модель з використанням методу цільового програмування