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2. Monetary policy transmission mechanism: Risk taking channel in the Brazilian economy/Mecanismo de transmissao da politica monetaria: Canal de tomada de risco na economia brasileira (2000-2019)
3. Estimation of VIX futures through Gaussian factor models
4. Backtesting for the Expected Shortfall of the Trading Book: An Assessment of Methodologies/ Backtesting para o Expected Shortfall do Trading Book: Uma Avaliacao das Metodologias
5. Risk reduction in loans against receivables/Reducao de risco no credito com duplicatas
6. Relationships between price-earnings ratios and returns of treasury bonds/Relacoes entre indices preco-lucro e retornos dos titulos publicos
7. Selection of optimal portfolios under norm constraints in the allocation vectors: an empirical evaluation with data from BM&F Bovespa/Selecao de carteiras otimas sob restricoes nas normas dos vetores de alocacao: uma avaliacao empirica com dados da BM&FBovespa
8. Effects of policy uncertainty economics on the Brazilian economy: Evidence from the FAVAR/ Efeitos da incerteza da politica economica sobre a economia brasileira: Evidencias a partir do FAVAR
9. What is the sustainable withdraw rate for Brazil?/ Qual e a taxa de retirada sustentavel para o Brasil?
10. Exchange rates and accounting distortions in hedge operations: Hypothetical case with real market data/Taxas de cambio e distorcoes contabeis nas operacoes de hedge: Caso hipotetico com dados reais de mercado
11. Does stock market direction impact the alpha of funds?/A direcao do mercado acionario impacta o alfa de fundos?
12. Combinação da projeção da volatilidade percebida por Redes Neurais e HAR
13. O setor como determinante da estrutura de capital: evidências após as alterações das alíquotas do IPI no Brasil
14. Efeitos do pregão eletrónico sobre a eficiência e a volatilidade condicional no mercado de ações brasileiro
15. Shareholder Control, Firm Performance and Executive Compensation: Evidence From Brazilian Market/Controle Acionario, Remuneracao de Executivos e Desempenho Empresarial: Evidencias para o Mercado Brasileiro
16. Event Study on the Announcement of Debenture Issuance/Estudo de Eventos Sobre o Anuncio da Emissao de Debentures
17. A Unified Model for Forecasting the Term Structure of the Interest Rates/Um Modelo Unificado para a Previsao da Estrutura a Termo de Taxa de Juros
18. A VECM Approach of Statistical Arbitrage/ Arbitragem Estatistica: Uma Abordagem por VECM
19. The Discount Rate in Pension Assets and Liabilities Management/Taxa de Desconto na Gestao de Ativos e Passivos Previdenciarios
20. Factors determining systemic risks of Brazilian banks: A CoVaR-Copula Approach/Fatores determinantes do risco sistemico bancario brasileiro: Uma abordagem CoVaR-Copula
21. What are the main reorganization mechanisms adopted by Brazilian companies undergoing judicial reorganization?/Quais os principais mecanismos de reorganizacao adotados pelas empresas brasileiras em recuperacao judicial?
22. Estimation of Implicit Short-Term Inflation/Estimacao da Inflacao Implicita de Curto Prazo
23. Painting the black box white: Interpreting an algorithm-based trading strategy
24. Determinants of sovereign risk from the perspective of rating agencies/Determinantes do risco soberano pela otica das agencias de rating
25. High portfolio turnover and performance of equity mutual funds/Elevada rotatividade de carteiras e o desempenho dos fundos de investimento em acoes
26. Risk measures theory: a comprehensive survey/Teoria de medidas de risco: uma revisao abrangente
27. The impact of cryptocurrencies on the performance of multi-asset portfolios: Evidence from Brazil/ O impacto de criptomoedas na performance de carteiras multiativos: Evidencias para o Brasil
28. Pricing of illiquid debentures using supervised and unsupervised machine learning techniques/ Aprecamento de debentures iliquidas combinando tecnicas de aprendizado nao supervisionado e supervisionado
29. Influence of capital goods investment on economic and financial performance, as moderated by corporate governance/ Influencia do investimento em bens de capital no desempenho economico-financeiro sob a moderacao da governanca corporativa
30. Remuneracao executiva, valor e desempenho das empresas brasileiras listadas
31. Change of CEOs and earnings management in Brazil/Alteracoes de CEOs e o gerenciamento de resultados contabeis no Brasil
32. The impact of monetary policy on the Brazilian stock market/O impacto da politica monetaria no mercado de acoes brasileiro
33. Ownership concentration and share issue: Evidence from Latin America/ Concentracao de propriedade e emissao de acao: Evidencia da America Latina
34. Forecasting value-at-risk for the cryptocurrency market using Markov-switching EGARCH models/Previsao de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
35. Portfolio management under multiple regimes: Out-of-sample performance in the Brazilian market/Gestao de carteiras sob multiplos regimes: Performance fora da amostra no mercado brasileiro
36. Cointegracao e previsibilidade de abordagens VECM para o Ibovespa
37. Regulacao ineficaz para forcar alongamento: O caso da Previdencia Complementar Aberta no Brasil/(Ineffective regulation to force lengthening: The case of the Brazilian Pension Plans)
38. Can extreme returns predict the cross-section of expected returns in the Brazilian market?
39. Portfolio Pumping in the Brazilian Stock Market/Portfolio Pumping no Mercado Acionario Brasileiro
40. (CAPM x Lower Partial Moments in Brazilian and American Markets)/Comparacao CAPM x Modelos Lower Partial Moments nos Mercados Brasileiro e Americano
41. (Immunization Strategies for Fixed-income Portfolios in Brazil)/Estrategias de Imunizacao de Carteiras de Renda Fixa no Brasil
42. Dissecting Anomalies with the Five-factor Model for the Brazilian Stock Market/Dissecando Anomalias com o Modelo de Cinco Fatores para Mercado Acionario Brasileiro
43. Momentum Strategies in FX Markets/ Estrategias de Momento no Mercado Cambial
44. Measuring Liquidity Through Time Series Factor Analysis/ Medindo Liquidez Atraves da Analise Fatorial de Series Temporais
45. Relationship Between Ibovespa and Macroeconomic Variables: Evidence from a Markov-Switching Model/Relacao entre Ibovespa e Variaveis Macroeconomicas: Evidencias a Partir de um Modelo Markov-Switching
46. Performance Measures: European Mutual Funds in 2001-2015/ Medidas de Avaliacao de Desempenho: Os Fundos de Acoes Europeias no Periodo 2001 a 2015
47. Estimating Market Betas with Structural Breaks/ Estimando Betas de Mercado com Quebras Estruturais
48. Liquidity constraint for portfolio selection models/Restricao de liquidez para modelos de selecao de carteiras
49. Why do companies go private in Brazil?/Por que as empresas fecham o capital no Brasil?
50. Do women in top management affect the value and performance of Brazilian firms?/Mulheres em cargos de alta administracao afetam o valor e desempenho das empresas Brasileiras?
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